上海基金公司排名(上海私募投资公司排名)

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10月，输入性通胀及动力、原材料供给偏紧，导致PPI涨幅继续扩张，到达同比上涨13.5%的方位。CPI的同比涨幅亦有小幅扩张，同比上一年的涨幅为1.5%，消费品中涨幅较大的首要是汽油、柴油等动力类种类。受能耗“双控”、国庆长假日等要素影响，制造业PMI下行，非制造业PMI则继续处于扩张区间。

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在此布景下，股市、期市买卖稀有降温，10月股市日均成交额环比下降25.92%，期市成交额环比下降3.13%。私募职业却迎来一波逆势增加，到2021年10月底，私募证券出资基金的总规已打破6万亿元大关，私募证券出资基金办理人打破了9000家。

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量化私募基金方面，各细分战略体现分解。办理期货量化连续上月优势，10月以1.66%的均匀收益领跑。量化套利战略单月均匀收益录得0.80%，位居第二。量化多战略、股票量化中性、股票量化10月的均匀收益告负。

从1-10月的全体体现来看，股票量化虽以16.17%的均匀收益居于首位，与办理期货量化的收益距离也缩窄至3%以内。

比照量化和片面各战略的均匀收益，量化趋势、量化套利10月的均匀收益逾越片面，量化多头、量化多战略10月的体现弱于片面。其间，量化多头与片面多头的距离最为显着，两者的均匀收益差到达了1.59%。

值得留意的是，量化和片面各战略的短期、长时间体现呈现了不一致的现象。与10月单月的体现不同，从1-10月的长时间体现来看，量化多头、量化多战略相较片面更优，量化趋势、量化套利则相对弱势。

为供给一份客观的榜单作为量化私募基金过往成绩的参阅，私募排排网将五组战略的量化基金进行排名，制作出1-10月的私募量化对冲基金榜。需求留意的是，上榜产品需求满意产品规划大于等于500万，且成绩发表等级为A。若同一家私募组织旗下多只产品上榜，仅取收益最高产品归入前二十榜单计算。

根据榜单排名成果，1-10月量化多战略、股票量化中性、办理期货量化、股票量化、量化套利五大榜单的冠军，分别由海象出资的“海象1号”、幂数财物的“幂数阿尔法六号”、大凡出资的“大凡2.0B0028”、前海国恩本钱的“国恩AI高频量化1号”、弘茗财物的“弘茗套利稳健办理型2号基金”取得。

以下为量化对冲私募基金2021年1-10月各战略收益前二十名单：

量化多战略

量化多战略，是指一起运用两种以上的量化战略进行出资，力求下降组合内部财物之间的相关性，到达扬长避短、涣散危险作用的出资战略。量化多战略或许选用的战略包含量化多头、商场中性、量化CTA、套利等。

本次归入计算的519只要成绩记载的量化多战略产品，1-10月的均匀收益录得12.10%，收益中位数7.44%，正收益占比为79.00%。

1-10月量化多战略（产品规划≥500万）的冠军是海象出资的“海象1号”。海象出资是一家成立于2017年的深圳私募，以复合战略为中心战略。“海象1号”的基金司理方志结业于厦门大学，2004年进入期货职业，具有多年出资阅历与从业阅历，历任新湖期货电商部负责人、上海林晟出资办理有限公司总司理、和讯网金融衍生品部总司理，著有《期货兵书》、《期货战略》等多本专业出资书本。

量化多战略（产品规划≥500万）的第二、第三名，分别是厚德智能的“厚德智能固垒1号 ”和金时财物的“金时量化1号”。

股票量化中性

股票量化中性产品在多头战略的基础上，往往会一起构建多头和空头头寸以对冲商场危险，将商场涨跌进行剥离，到达独自获取办理人跑赢大盘的超量收益这一方针。因而该战略受商场行情的影响相对较小，其危险首要在于选股才能、模型危险、调整危险、卖空危险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

本次归入计算的406只要成绩记载的股票量化中性战略产品，1-10月的均匀收益录得10.59%，收益中位数7.37%，正收益占比为89.16%。

1-10月的股票量化中性战略（产品规划≥500万）冠军由幂数财物的“幂数阿尔法六号”摘得。幂数财物成立于2015年，工作地址坐落上海，是国内专业从事量化出资财物办理的对冲基金之一，投研团队多具有理工科与金融的复合布景。“幂数阿尔法六号”的基金司理陈炮结业于浙江大学物理专业，曾在多家券商、私募以及研究组织任职，具有10年以上的从业阅历，出书有出资类专著。

量化中性战略（产品规划≥500万）的第二、第三名，分别是念空数据科技的“念空灵敏对冲2号”和同亨出资的“同亨财掌柜持股宝二十六号”。

办理期货量化

办理期货量化，即量化CTA，差异于依托人的片面判别进行出资决策的片面CTA，它是使用计算机体系构建的数理模型，对未来期货种类的走势进行判别。量化CTA往往经过树立多头头寸或许空头头寸，对特定种类的趋势性收益进行捕捉。

本次归入计算的424只办理期货量化战略产品，1-10月的均匀收益录得13.43%，收益中位数9.92%，正收益占比为79.01%。

1-10月的办理期货量化战略（产品规划≥500万）冠军取得者是大凡出资的“大凡2.0B0028”。大凡出资是一家成立于2014年的重庆私募，专心二级商场量化出资，致力于在商场中寻觅危险收益比优异的买卖时机。在出资理念上坚持将危险操控放在首位，以量化出资作为开展中心。

办理期货量化战略（产品规划≥500万）的第二、第三名，分别是吉睿出资的“睿祺六号”和金源亨立财物的“善行1号”。

股票量化

差异于股票战略中的片面多头，股票量化战略运用量化的办法来完结个股挑选与组合构建，从选股到买卖，均以所构建的量化模型的成果为根据。常见的选股模型包含基本面多因子模型，量化多因子模型，根据大数据的特殊多因子模型等。

本次归入计算的1056只股票量化战略产品，1-10月的均匀收益录得16.17%，收益中位数15.85%，正收益占比到达85.80%。

1-10月的股票量化战略（产品规划≥500万）冠军由前海国恩本钱旗下的“国恩AI高频量化1号”连任。前海国恩本钱成立于2016年，工作地址坐落深圳，中心战略是复合战略，办理规划20~50亿。

股票量化战略（产品规划≥500万）的第二、第三名，分别是鼎萨财物的“鼎萨量化1号”和靖奇出资的“靖奇光合长谷”。

量化套利

量化套利不依托出资者的片面判别，而是使用计算机体系构建的数理模型，深度发掘商场中存在的价格错配现象，并使用这种价格错配进行套利的战略，首要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨种类套利等套利方式。

本次归入计算的309只量化套利战略产品，1-10月的均匀收益率为9.37%，收益中位数6.36%，其间86.73%的产品取得正收益。

1-10月的量化套利（产品规划≥500万）冠军由弘茗财物旗下的“弘茗套利稳健办理型2号基金”连任。弘茗财物成立于2015年，工作地址坐落上海，以办理期货为中心战略，兼具相对价值、债券战略、股票战略等。在出资理念上，弘茗财物将定量与定性相结合，着重各种财政模型和数量分析办法的运用。出资方面，弘茗财物用模块化思路进行规划，用流水线方式组装多商场、多种类的多个买卖战略，完成不合理战略的灵敏替换。

量化套利（产品规划≥500万）的第二、第三名，分别是中金量化的“中金量化-火星1号”和海宁顺然理财的“顺然共赢2号”。

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