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期货套利方法(期货套利简单案例)

wx 2021-12-31 06:07:58 6

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牛市套利

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当商场是牛市也便是看涨时，较近月份的合约价格上涨起伏往往要大于较远期合约价格的上涨起伏。因而，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会跟着时刻的推移而缩小。在这种情况下，买入较近月份的合约一起卖出远期月份的合约进行套利的或许性比较大，通常将这种套利方法称为牛市套利。牛市套利可分为：正向商场牛市套利和反向商场牛市套利。正向商场牛市套利：因为供应缺乏,需求相对旺盛,导致近期合约价格上升起伏大于远期合约或价格跌落起伏小于远期合约。因而，能够买入近期月份合约的一起卖出远期月份合约。反向商场牛市套利: 因为需求远大于供应,导致现货价格高于期货价格,连带近期期货合约价格高于远期合约。此刻尽管现货的持仓费依然存在,但已被疏忽,购买者乐意承当。因而，能够买入近期月份合约的一起卖出远期月份合约。

熊市套利

熊市套利是指卖出较近月份的合约一起买入远期月份的合约，这正好与牛市套利战略相反。之所以称熊市套利，是因为一般以为当商场熊市时，较近月份合约价格跌落的起伏大于较远月份合约价格的跌落起伏，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会跟着时刻的推移而扩展。在这种情况下，卖出较近月份的合约一起买入远期月份的合约进行套利盈余的或许性就比较大。在进行熊市套利时需求留意的是：假如近月合约的价格现已适当低，以至于它不或许进一步违背远期合约时，进行熊市套利是很难获利的。熊市套利可分为：正向商场熊市套利和反向商场熊市套利。正向商场熊市套利：若近期供应量添加但需求削减，导致近期合约价格跌幅大于远期或近期合约价格涨幅小于远期，则可卖出近期合约的一起买入远期合约。反向商场熊市套利与反向商场牛市套利相反。

蝶式套利

是指由两个方向相反、同享居中月份的跨期套利组成。蝶式套利的原理与跨期套利相同，是使用同一产品但不同月份之间的价差来获利，不同之处在于，蝶式套利买卖触及三个月份的合约，即近期、远期和居中3个月份，适当于两个跨期套利的组合。蝶式套利的具体操作方法是：买入(或许卖出)近期月份合约，一起卖出(或许买入)居中月份合约，并买入(或许卖出)远期月份合约。因为近期和远期月份的期货合约分居于居中月份的两边，构成蝴蝶的两个翅膀。因而，称之为蝶式套利。

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