依据美国证监会(SEC)发表,花旗集团(C.US)于11月12日递交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持仓陈述(13F)。
据统计,花旗三季度持仓总市值达1532.86亿美元,上一季度总市值为1281.16亿美元,环比增加20%。花旗在三季度的持仓组合中新增了254只个股,增持了2287只个股。一起,花旗还减持了4385只个股并清仓了324只个股。其间前十大持仓标的占总市值的25.2%,较上季度的22.54%有所上升。
从持仓偏好来看,金融、IT类及非必需消费品职业个股位列前三,占总持仓的份额分别为29.04%,19.31%以及11.06%。
在前五大重仓股中,标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)位列榜首,持仓约2114万股,持仓市值约70.8亿美元,较上季度持仓数量增持了123%。
标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)位列第二,持仓约1905万股,持仓市值约63.8亿美元,较上季度持仓数量减持了5%。
纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第三,持仓约1833万股,持仓市值约50.93亿美元,较上季度持仓数量增持60%。
第四和第五分别为iShares罗素2000ETF看跌期权(IWM.US,PUT)和特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT),持仓市值分别为45.48亿美元和29.58亿美元。
从持仓份额改变来看,花旗前五大买入股分别是:标普500指数ETF看涨期权、纳指100ETF看跌期权、特斯拉看跌期权、iSharesiBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)和特斯拉看涨期权(TSLA.US,CALL)。
花旗前五大卖出股分别是:iShares罗素2000ETF看跌期权(IWM.US,PUT)、标普500指数ETF看跌期权、公共事业指数ETF-SPDR(XLU.US)、债券指数ETF-iSharesiBoxx出资级公司债(LQD.US)和规范普尔500指数ETF-SPDR(SPY.US)。