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期货套利(期货日内高频套利策略)

wx头像 wx 2022-02-18 07:07:10 6
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咱们的期货商场，很难有逻辑性可言。

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大多时分，逻辑是为散户而规划的，庄家主力的逻辑便是收割对手盘。

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咱们的期货商场，仅有正常的，便是不正常。

因为投机炒作，操作逼仓，就会存在许多失常的行情走势。

先来看一下焦煤的暴升

在《焦煤期货续创历史纪录新高，大商所干得美丽！》一文中讲到：

焦煤期货续创历史纪录新高

假设咱们看焦煤盘中走势，就会发现：螺纹跌，焦煤暴升；焦炭跌，焦煤暴升；铁矿跌，焦煤暴升；动力煤跌，焦煤暴升。

这其间，焦炭和螺纹是焦煤的下流，动力煤和焦煤同是煤炭，铁矿和焦煤都是钢铁的原材料，相关性是十分强的。

可是在操作面前，不论谁跌，焦煤不跌，不论谁涨，焦煤暴升。

比照一下铁矿暴降，焦煤暴升的确过分了

也有许多质疑：曾经铁矿石和他们都是一伙的，现在铁矿石跌落焦煤焦炭上涨，真是奇怪了

其实，零和博弈的实质是对手盘，杀完空头杀多头

铁矿，从2020年下半年之后，开端张狂上涨，庄家主力经过接连多个合约，现已将铁矿的空头一扫而光了，铁矿空头大概率现已消失了。

那么从对手盘的视点，铁矿没有了空头，只要庄家主力去做空头了，所以呈现了期货带动现货跌落。

许多多头小散，还眷恋于曩昔铁矿的强势，执着地信任“做多铁矿，别墅靠海”，殊不知庄家主力现已反向收割了。

期货是对手盘！而咱们的期货，更牛，便是电子盘。

假设咱们以为铁矿根本面较差，所以暴降，而焦煤的根本面较强，所以暴升，非也！

不信的话，咱们看一下这基差，铁矿现货根本就没跌多少！

估量做多铁矿的小散，看到47.17%的基差水平，估量要吐血？？

试问哪个期货商场，期货和现货能如此违背？？

怎样能够操作到如此境地吗？尽管不支持做多铁矿，可是期货规矩的底线仍是要据守的啊！

在一个逻辑紊乱的商场里，假设依照根本思想逻辑，肯定要玩完的！

之前一向对立期货投机，那么期货套利是否安全呢？

非也，非也！期货套利也或许爆仓！

套利，一旦呈现违背，就变成了两端亏本！即便没有违背，价差逐步扩展或缩小，假设做反，也会损失惨重。

下面就别离来阐明这两种状况：

根本上，一吨炼铁有一半的炉料是焦炭,而1.4-1.6吨的焦煤才干炼成1吨焦炭。铁矿和焦煤，焦炭都是钢铁的原材料，焦炭是焦煤的下流，都是正相关的。

1.焦煤和焦炭的分解

假设多焦炭空焦煤，尽管焦炭和焦煤没有违背，但焦炭上涨较少，而焦煤暴升，两者的价差逐步缩小，套利做反了价差方向，损失惨重！

1.4-1.6吨焦煤出一吨焦炭，现在焦炭价格与焦煤的价格是不成比例的。

不论是现货价格，仍是期货价格，焦煤和焦炭的分解都是不合理的。

2.铁矿和焦煤焦炭的违背

假设多铁矿，空焦煤空焦炭，因为铁矿与煤炭呈现违背，铁矿暴降，焦煤暴升，套利就变成了两端亏本！不知道有没有人是这样套利的，有的话，套利就爆仓了！

按理说，铁矿和焦煤焦炭，同是钢铁的原材料，相关性是十分强的。两者是正相关的，可是在操作之下，却走出了违背的走势。

因为作者的水平有限，或许解读有些不足之处，请咱们多多包容。

本文是想给咱们提醒：期货的危险的确太大，连套利都有爆仓的危险。

一起，期望期货商场的种种不标准行为，能够得到管理，还一个正常化的商场给咱们。

本文不构成任何出资主张，商场有危险，入市需谨慎！

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本文原创，未经作者授权，制止转载，违者必究，谢谢！

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