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增强型指数基金(复制型指数基金)

wx 2022-02-02 07:57:38 6

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指数增强基金，简略来说便是指数化出资为主，基金司理自动办理为辅的一种基金，是指数基金的一种，从字面上看，它的出资战略应该是指数化出资为基底，自动化办理做增强。

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它和一般的指数基金有一点不同：大部分指数基金彻底盯梢指数体现，基金司理不必选股或许择时(直接依照指数的成分股出资，指数调整成分股时，指数基金再跟着调整)。而指数增强基金答应基金司理出资指数成分股以外的股票，以寻求超量预期收益，不过出资份额不得逾越非现金财物的20%。

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指数增强型基金的收益构成

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任何指数增强基金都有指数化和自动化的特色，它的预期收益分为两个部分，一部分是仿制指数部分的预期收益，该部分其实是承当了指数的危险的收益；另一部分是在挑选股票的基础上取得的超量预期收益，即阿尔法收益。每一只指数增强基金，都是经过不同方法的择时或许选股，做到比指数体现更好，完成超量预期收益。其间择时便是依据指数涨跌状况以调整仓位；择股便是从指数成分股中选出具有阿尔法收益的个股，因而选股是指数增强战略收益的最大贡献者。

指数增强型基金的出资价值

指数增强型基金归于量化类产品领域，旨在经过量化模型选股构建出资组合，取得一个与指数走势特征相似，但收益逾越指数的出资报答。它存在价值在于，为想出资指数的出资者，供给一个近似于指数、又适度强于指数的出资时机。它要求战略组合与标的指数不能违背太多，在确保违背度的前提下跑赢标的指数并寻求超量收益最大化。

指数增强基金有自动出资的部分，有人或许会将它与自动选股基金混杂，其实指数增强基金，有一个规范80%的仓位有必要从指数成分股里边挑选，从实质上来说是一种特别形状的自动型基金，自动程度比较于一般的自动型基金更为保存稳健，持仓更为均衡。

本文源自本钱邦

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