800万半天变一个亿_上证50ETF股票期权涨了近8倍光大证券股吧

还记得那个盘中发明了192倍奇观的上证50ETF股票期权吗?

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周四它又抢戏了!

在上证50ETF大涨的布景下，上证50ETF股票期权有两个虚值认购合约盘中涨幅一度高达13倍和17倍。

6月19日，这两只大涨的合约持仓量算计为28.55万手，价值813.57万元。周四盘中，它们的“身价”一度增至1.29亿元。

尽管没有重演192倍的光辉，但比较10%最高涨幅的A股股票(科创板在外)，一天最高17倍，也足以让眼(zou)光(gou)独(shi)到(yun)的期权出资者笑到床板都塌了。

但抱负很饱满、实际或许很骨感!接近行权日，纸上富有会不会一场空?上述合约会不会和发明192倍奇观的合约相同终究变成废纸呢?出资者应当警钟长鸣，切莫只看到高收益，不看到高危险。

800万半响变一个亿

6月20日，随同上证50ETF大涨，50ETF认购期权团体上涨。其间虚值程度较浅的50ETF购6月2950和50ETF购6月3000合约涨幅居前。

到收盘，上述合约全日涨幅分别为700%和788.89%。一个涨了7倍，一个涨了近8倍。

它们的盘中涨幅更为惊人。

收盘涨幅最大的50ETF购6月3000合约，周四以0.0017元开盘(相当于买卖一手需求17元，手续费等另算)，早盘盘中最高上探至0.0344元，涨幅高达1755.56%。

另一只50ETF购6月2950合约早盘盘中最高涨幅则为1361.54%。

有多少人“阅历了”这一轮大惊喜呢?

Wind数据显现，6月19日，50ETF购6月3000合约持仓量为14.28万手，按当日收盘价0.0018元核算，合约价值为257.04万元。

另一只相同收盘涨7倍的50ETF购6月2950当日持仓量为14.27万手，按当日收盘价0.0039元核算，合约价值为556.53万元。

也便是说，这两个合约算计28.55万手，价值813.57万元，“阅历”了周四的大行情，盘中一度增值到1.29亿元。(条件是出资者不提早平仓)

影响不影响?惊喜不惊喜?

但请留意，中证君用的是“阅历”二字，而不是“收成”、“赚了”等字眼。

之所以说“阅历”，由于很少有人能买在最低点、抛在最高点，比方股票期权出资者谢女士，在周四这样的大行情中，也只赚了3倍。

“我昨日(6月19日)看上证50有发起的痕迹，就买了一些50ETF购6月3000合约，其时买完之后就跌了，还疼爱了半响，没想到周四大涨。38元一手进的，148元一手平的，赚了3倍左右出来的。”谢女士说道。

就在她抛出后十分钟不到，50ETF购6月3000合约持续大幅飙升。

谢女士不无懊悔地表明：“早知道就多投一点，出来早了，我那时分涨幅现已是700%多了，觉得现已很多了，就赶忙出来，成果没两分钟就接着涨，谁也没想到最高能飙到17倍，真是会卖的是师父。”

实际没那么夸姣

赚了3倍，听起来是不是很仰慕嫉妒恨?可是接下来你或许要“嘲讽”谢女士浪费了大好行情了。

“我也便是小打小闹，一共投进去也不过几百块，也就赚了一千多块钱。”谢女士说。

之所以不敢多投，谢女士表明：“从前亏过好屡次，期权的玩法跟股票不相同，不是说看对了方向就能挣钱的，你别看周四涨这么多，说不定有人还没解套，也说不定明后天合约价值就归零了。”

确实，就在认购期权大涨刷屏之际，有出资者账面却仍浮亏。

例如4月22日，50ETF购3000合约收报0.1325元，之后合约价格断崖式跌落，当日以这收盘价买入的话，至今单张合约亏本1165元。

更重要的是，周四尽管涨得欢，但6月26日便是行权日，这两个虚值期权合约假如不能真实变成实值期权，那么价值就将归零。

就拿最初发明192倍奇观的期权合约来说。

2月25日，50ETF购2月2800期权合约单日涨幅超越192倍，商场一片惊叹：“奥拓进去，奥迪出来;宝来进去，宝马出来!”

两天后，画风全变了。

2月26日至2月27日，上涨逾192倍的50ETF购2月2800期权合约直线跌落，27日收报0.0001元，价值归零。

警觉高溢价的危险

“本年2月25日，‘50ETF购2月2800’这一合约从前呈现过单日上涨192倍的奇观，许多初学者或许会被这个奇观所利诱，其实这种现象产生的概率是十分之低的。一般而言，具有奇观效应的期权合约有这样的特征：一是接近到期，二是深度虚值。有时分在T型行情里百分之几百、几千的收益率，很大程度是由于期权昨日结算价分母小带来的幻觉，期权自身的权利金较小，标的当日呈现大涨大跌，有或许使得期权合约的收益率看似较大，但要完彻底全踩准那一天的到来，往往需求支付初学者许多幻想不到的价值。”混沌天成资管衍生品出资部余力表明。

在A股商场强势反弹的布景下，50ETF期权日渐活泼。6月20日，50ETF期权总成交量为626.67万张，创下年内新高，其间认购期权总成交为383.32万张，认沽期权总成交为243.35万张，认购期权认沽期权成交比率为1.58;50ETF期权总持仓为335.92万张，其间认购期权总持仓为150.79万张，认沽期权总持仓为185.13万张，认购期权认沽期权持仓比率为0.81。

“从动摇率视点来看，50ETF平值期权隐含动摇率处于18%左右，盘中一度上涨至26%邻近，受商场心情影响，近期动摇率迎来较大动摇。”一德期货分析师曹柏杨表明。

曹柏杨表明，在微观事情的驱动下，期权隐含动摇率或将进一步走高。因而，作为期权的卖出方，在期权接近到期的这段时刻里或许面对着所谓的“大头针危险”。关于卖出期权获取时刻价值的出资者来讲，当出资者获取到大部分的时刻价值时即可考虑平仓离场。除留意接近到期的危险外，出资者也能够考虑运用事情驱动构建期权的动摇率战略，或运用50ETF期权对持仓进行尾部危险办理。

“标的相同上涨，一会儿很快的大阳线和涨一涨，停一停的盈亏是彻底不同的。当标的呈现大阳线时，往往是商场心情比较兴奋的时分，动摇率会在短时刻内快速上升，假如在标的指数相对均线的乖离率很大追涨买入认购，那么一旦标的拉出了上影线或是一日游后，你的认购持仓就很有或许面对标的、动摇率和时刻的三杀了。因而关于期权的买方，切勿在动摇率快速走高的过程中重仓操作，这样的危险叫做高溢价的危险。”余力说。