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[银河证券双子星]规模三年翻两番量化基金“鹤立”震荡场市

wx 2022-01-12 07:56:58 6

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我国讯归纳报导 2016年是量化基金大放异彩的一年，44只新基金相继建立（同基金不同比例兼并核算），规划较2013年翻了两番，打破1000亿元，其间自动股混型量化基金2016年均匀报答逾越同类均匀6.25%，逾越同期沪深300指数8.48%。量化基金之所以体现出色是由其本身特色决议的，这也决议了量化基金并非普适出资产品，而是需求因时制宜的出资产品，简而言之便是“牛市、震动投量化”。

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“知彼知己，百战不殆”相同适用于出资。“择基”应先从“知彼”开端：量化基金是首要选用量化出资办法辅佐出资决策的基金，比较倚赖个人片面判别，该办法更好地克服了情绪性、贪婪等或许导致出资失误的心理因素。

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量化基金在我国的开展以2004年为开始，随后开展缓慢，到2013年末，数目仅为34只，近三年量化基金才迎来快速开展，到2016年年末，数目增至123只，规划较2015年增加12.64%。

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依据出资战略不同，咱们将现有量化基金区分为自动型、指数型、对冲型三种类型，其间自动型多为自动股混型量化基金，选用多因子选股、事情驱动等战略；指数型则多选用量化办法辅佐指数盯梢或增强（指数型基金均归于广义量化基金，咱们仅从狭义方面考虑）；对冲型则是加入了商场中性战略对冲危险。其间，自动型量化基金在基金规划、成绩方面均体现杰出：2016年成绩排名前十的均为自动型量化基金，2016年规划排名前十名中80%为自动型量化基金。

自动型量化基金更喜爱窄幅震动

通过金牛理财归纳统计分析，自动型量化基金首要具有以下特色：一是持股仓位较高，近四年均匀持股仓位为81.11%，而同类均匀仅为66.81%；二是持股数量大且分散度高，单只个股所占权重较小。2013年至2015年报告期末均匀持有股票个数约为163只，是同类均匀则约为53只，一起前十名重仓股占比则仅为同类均匀的2/3；三是动摇率及Beta值（相对于沪深300）均明显高于同类均匀水平；四是重择股、轻择时，择股才能优于择时才能：择时才能目标低于同类基金均匀水平，一起，各行业持股占比变化相对较小，而选股才能和信息比率目标则明显高于同类基金均匀水平。

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