深交所近来修订《深圳证券买卖所债券买卖实施细则》,将到期购回价计息天数由名义天数修正为资金实践占款天数。新的计息方法将于2017年5月22日起实施,实施前已达成的债券回购买卖,其到期购回价仍按原公式核算。
据了解,近年来买卖所债券商场规模不断扩大,质押式回购(简称“回购”)买卖量随之添加,回购利率动摇问题日益遭到商场重视。深交所此次修订细则,正是为进一步完善回购利率构成机制,滑润回购利率动摇性,处理“节假日效应”问题。
深交所有关负责人介绍,回购计息方法修正实施之后,各种类的回购报价利率将代表回购资金实践占用期间的均匀年化利率,节假日要素不会对回购利率提醒产生影响。商场参与者在报价时将无需再考虑资金实践占用天数对回购利率的影响,但一起也需求调整原有的回购利率报价习气,按实践年化利率报价,以反映商场实践的利率水平。
关于计息方法的改动,深交所要求券商货台体系在投资者提交申报托付时向投资者进行提示,券商货台体系、行情商体系向投资者提醒14天以内(含14天)回购产品实践占款天数。