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600018股吧：衍生工具交易对手违约风险资产计量规则发布

wx头像 wx 2022-01-02 23:02:11 6
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银监会站16日音讯，近来银监会发布了《关于印发<衍生东西买卖对手违约危险财物计量规矩>的告诉》。《告诉》学习巴塞尔委员会发布的衍生东西本钱计量国际标准，大幅提高了衍生东西本钱计量的危险敏感性。《告诉》从头梳理了衍生东西本钱计量的根底界说和核算过程，清晰了净额结算组合、财物类别和抵消组合的确认办法，考虑净额结算与保证金协议的效果，并别离规则了重置成本与潜在危险露出的核算过程和公式。

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关于《告诉》中说到的“衍生东西买卖对手违约危险财物”，银监会有关部门负责人表明，商业银行展开衍生东西事务，应核算衍生东西的买卖对手信誉危险加权财物，包含以下两部分：一是买卖对手违约危险加权财物，二是信誉估值危险加权财物。其间，核算买卖对手违约危险加权财物时，应先核算买卖对手违约露出，即《告诉》中“买卖对手违约露出”。从经济意义上看，买卖对手违约露出是指在衍生东西事务中，因买卖对手违约对商业银行发生的危险露出巨细。

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与原有相关规制比较，《告诉》主要有三方面新要求。首要，《告诉》清晰了核算危险露出的三个层次：净额结算组合、财物类别和抵消组合。商业银行在区别每个层次不同组合的根底上，逐级核算危险露出。其次，《告诉》规则了买卖对手信誉危险露出的成分。《告诉》规则，违约危险露出分为重置成本和潜在危险露出两部分。第三，《告诉》拓宽了危险参数的规划和品种，增加了捕捉各类衍生东西的危险因子。

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上述负责人表明，在《告诉》施行规划差异化考虑上，现在，我国展开衍生东西事务的银行数量有限，大部分银行事务量较小。考虑到《告诉》规则的计量办法对商业银行危险计量和系统开发提出较高的要求，《告诉》提出，衍生东西事务规划较大或在银行事务中占比较高的银行，应施行《告诉》的计量办法，其他银行可持续施行现行计量办法。

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