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股指期货套利(股指期货套利者没有承担市场价格风险)

wx头像 wx 2023-10-16 16:40:43 6
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期货中股指期货套利的套利即为跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种股指期货套利，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利bull spread和熊市套利bear spread两种形式例如。

股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约，其中交割月离当前较近的称为近期合约，交割月离当前较远的称为远期合约当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场。

交易者可通过买人股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

答案D 当股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格时，称为期价高估当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”故此题选D。

首先，做空股指期货套利是指投资者利用股指期货市场中的价格差异，通过卖出合约获利这种套利策略通常是基于市场预测的，即认为股指期货价格可能会下跌当投资者认为股指期货的价格已经达到股指期货套利了峰值时，就会通过卖出期货来获利其次。

答案ACD 在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利，而且由于期货投资的杠杆效应，这种投机具有成倍放大收益的作用故本题答案为ACD。

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股指期货套利

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