股指期货套利(股指期货套利交易策略)

答案A股指期货套利，C 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应股指期货套利的现货股票价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票故此题选AC；聪明的人就可以利用这个差价赚钱当然，中国的股指期货交易所只有中金所这一家，所以，进行跨市场交易在国内是不可能的后面三种方法术语叫做套利交易套利交易在国外的成熟市场所占的比例很大。

答案D 当股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格时，称为期价高估当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”故此题选D；期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

另一个主要用途是可以利用股指期货进行套利所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益套利机制可以保证股指；答案BCD 在股指期货期现套利交易中，实际交易的现货股票组合与指数的股票组合也很少会完全一致这时，就可能导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差这种误差，通常称为模拟误差模拟误差来自两方面。

答案ACD 在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利，而且由于期货投资的杠杆效应，这种投机具有成倍放大收益的作用故本题答案为ACD；股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为主要操作方法与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作套利亦称“利息套汇”主要有两种形式1 不抛补套利即利用两国资。

股指期货投机的特点1以获取利润为目的投机者参与期货交易的目的是在汇集各方面市场信息的基础上，采用一定分析方法对期货价格走势进行预测，通过低价买进高价卖出获得价格变动的差额收益，投机交易目的是赢利2主动承担。

股指期货套利案例

答案AC 将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利反之，只有当实际期指。

其次，现货市场缺乏卖空机制由于股指期货套利我国融资融券还没完全放开，市场缺乏现货卖空机制，因此期现套利只能在股指期货价格被高估的情况下进行正向套利，不能直接进行反向套利第三，交易成本的影响交易成本包括买卖现货期货的交易。

期货中的套利即为跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利bull spread和熊市套利bear spread两种形式例如。

期现套利是一种对冲交易，它利用股指期货套利了股指期货合约在股指到期时与现货指数价格趋同的优势当期货市场和现货市场存在价差时可以利用两个市场的价差买入被低估的一方，卖出被高估的一方，然后在不合理的价差回归正常合理状态后平仓。

第一，当前套利 当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场套期保值者在现货市场购买或销售现货，根据同一目标资产在期货市场以同一规模销售或购买该资产的期货合同，将来同一时间平仓事实上。

股指期货套利会亏钱吗

1、股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约，其中交割月离当前较近的称为近期合约，交割月离当前较远的称为远期合约当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场。

2、利用股指期货套利1现货与期货存在基差5月18日的收盘价为例，现货中，上证50的指数为2618点，而期货中，IH1508上证50期指为2575点，基差现货减去期货43个点当现货价格减去期货价格为负数时就可以利用股指期货正向。

3、股指期货盈利模式无风险套利投机的存在导致同一商品在不同市场不同时间产生价格偏差，决定了我们可以通过低价买入高价卖出获得无风险利润长线盈利模式趋势交易，追求高平均盈亏比即平均盈利幅度远远大于平均亏损幅度预设。

4、答案B 期价低估的内容买进价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待市场理性回归时，做相反的操作，实现盈利。