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跨期套利(国债期货跨期套利)

wx头像 wx 2023-08-23 20:30:53 6
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跨期套利是指利用不同时间点的期货合约价格波动跨期套利，买入低价的合约跨期套利，在高价的时间卖出实现利润的一个套利行为跨期套利一般分为两种分类单一品种跨期套利_；答案C 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效对于不可储存的商品，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的故此题选C。

套利的三种基本方式是跨期套利，跨市套利，跨商品套利，详细介绍如下一跨期套利1跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利；或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大，跨期套利我们称这种套利为牛市套利。

答案AB 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种CD两项属于跨品种套利；答案A，D 跨期套利是指在同一市场即同一交易所同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利所以AD选项正确B选项为跨市套利，C选项并非同时买入卖出，所以。

跨期套利的原理和流程

期货跨期套利绝对不是稳赚不赔，虽然很多人都说期货套利会是一个稳赚不赔的投资，可是任何投资都存在一定的风险性，没有任何人能给你保证这种投资不会出现风险，一定会让你赚钱虽然这种投资方式会给你带来很多的钱，而且。

答案D 如果是多头挤仓，可以进行买近期卖远期的正向套利，如果是空头挤仓，可以进行卖近期买远期的反向套利。

加息可以抑制通胀吗通货膨胀是指在货币流通条件下，因货币供给大于货币实际需求，即现实购买力大于产出供给导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象，其中加息是一种紧缩的货币政策，即央行提高银行的存款。

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

套利可分为三类跨期套利跨市场套利和跨商品套利第一种跨期套利套利交易中最常见的一种，是指同一种商品不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时，通过交易获利的交易行为做同一品种，不同月份的合约，来达到一。

答案B，D 跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的。

跨期套利怎么操作

1、答案A，B，C 外汇期货跨期套利可以分为牛市套利熊市套利和蝶式套利故本题答案为ABC。

2、一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利 二是对期货市场不同月份之间不同品种之间不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利跨品种套利和跨市套利三种 参考资料百度百科。

3、跨期套利正是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式正向市场时，价差为负，表现为远月升水，反向市场。

4、期货中的套利即为跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利bull spread和熊市套利bear spread两种形式例如。

5、股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约，其中交割月离当前较近的称为近期合约，交割月离当前较远的称为远期合约当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场。

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