为凯利公式基金(为凯利公式基金的公司)

2F=R+1*P1RP=系统获利准确率的百分比R=交易获利相对交易亏损的比例3若以一个65%准确率及赢家为输家13倍的系统范例做计算，F=13+1*065113=38%用于交易之资金4凯利公式原本是为了为凯利公式基金；凯利公式是用来计算下注的最佳比例，算出来的是每次下注金额，用到期货股票里，就是单次允许的最大亏损在概率论中，凯利公式也称“凯利方程式”是一个在期望净收益为正的独立重复的过程中，使本金的长期增长率最大化。

凯利公式的来历和历史有点复杂，也不重要，术语从来都是用来纪念和神化概念的简单地讲，她是一个比例公式，可以用来指导人的投资为凯利公式基金我们首先来举例来讲解比例的概念，比例假如本金1000，投资10%，那么投资为100假如本金为；凯利公式f*=p*rWq*rLrLrW，f*为现有资金应进行下次投注的比例p为获胜率q为落败率rW是获胜后的净赢率，rL是净损失率只适用于牌桌赌局的公式为f*=bpqb，这里b为投注可得的赔率此处。

如果手中的牌总点数超过21点，则称为爆牌并输掉游戏如果玩家的牌总点数比庄家高，或者庄家的牌总点数超过了21点，玩家就可以赢得游戏凯利公式是一种用来计算策略的数学公式，它可以帮助玩家确定每个下注的百分比来最大化他们的赢利。

凯利公式基金定投

凯利公式是一个特定赌局中，使得拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式公式如下 其中f为最优的下注比例p为赢的概率rw是赢时的净收益率，例如在赌局1中rw=1rl是输时的净损失率，例如在赌局1中rl=1注意此处rl0。

如果为凯利公式基金我们保证自己投入的额度增速，和指数基金的盈利增速接近，那就可以基本做到每次购买到手的股份没有缩水·短期股指的波动导致每期投资价值略有不同在7PE的时候就比9PE的时候更有投资价值根据计算仓位的凯利公式仓位F。

反鞅策略，风险倍率设为 10，不同风险度对应的情况 凯利公式 从上面关于鞅与反鞅策略的比较为凯利公式基金我们可以发现，控制好风险，对应每次投入仓位的控制，对于我们最终的收益影响非常巨大，但是，我们也发现，风险小的话，对应的收益却往往不如风险比较大。

凯利公式，一个在赌场非常适用，在金融稍微有点麻烦的公式清粉群中有人转过凯利公式的文章，很多人表示看不懂嗯，比较烧脑回来有时间我看我能不能解释清楚一点简单的说这是一个，根据投入之后的收益率，以及失败率。

之所以适用于赌博是由于赌博输赢与局数有关与顺序无关，所以，每次下注都与上次的没有关系，当你押上全部的时候，如果输了，意味着你本金全部损失，投资不一样，投资股票并不会让你一下本金为零，所以被修订后得凯利公式用在了量化对冲基金。

凯利公式的最一般性陈述为，借由寻找能最大化结果对数期望值的资本比例 f，即可获得长期增长率的最大化对于只有两种结果输去所有注金，或者获得资金乘以特定赔率的彩金的简单赌局而言，可由一般性陈述导出以下式子f=。

凯利公式是一种数字运算的法则，将期望值跟概率相结合，期望值为正数那么赢得几率大，如果为负数的话，输的几率就很大而凯利公式则会将这种法则用在期望值常为负数的游戏中，这样就能立足于不败之地在通过概率学跟统计学。

凯利公式的本质是对风险的管理， f =10%*表示我们应该用剩余资金的10%去冒险，即止损金额应为剩余资金的10%根据公式 冒险资金 = 仓位 * 止损百分比 可知因此，这笔投资我们的仓位应为M=f*L=50 我们将 b=。

凯利公式基金模式

1、投资和赌博并无多大区别都是采取概率原理，来做出最优的决策，凯利公式为集中投资提供了理论依据，它使用概率原理计算出最佳的投资比例凯利公式最大的优点是，在不破产的风险下，去获得长期增值最大化。

2、索普主要的思维模型是凯利公式胜率越高，下注越大除非有100%的胜率，千万别全押最大的风险不是输钱，而是爆仓爱德华·索普的故事，此前王烁老师在大学·问和30天认知训练营中都曾讲述过王烁给索普总结的打法中有一条。

3、根据凯利公式计算，我们可以建立起这样一个正反面的概率各为50%，edge = 05*505 = 2， odds为5，最佳仓位为40%，可以看到最终在16个可能出现的结果中4次投掷，1296和8100出现1次，648和1620出现4次，324。