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[002213特尔佳]股票的标准差（股票风险的方差的计算公式）

wx头像 wx 2023-07-18 14:01:51 6
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1、股票的标准差与股票收益率标准差的联系

先核算股票的均匀收益率x0，然后将股票的各个收益率与均匀收益率相减平方如^2，然后把一切的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。

2、出资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为

希望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
标准差=开方=11.78%

3、股票的标准差

你没有列出相联系数，怎样求标准差啊？

4、股票常识中的标准差是什么意思？

股票出资中的标准差，指的便是其收益率的标准差，是出资时判别危险的一个参阅数据。标准差首要是依据股票净值于一段时间内动摇的状况核算而来的。一般来说，标准差愈大，表明股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在危险与潜在收益程度也较大。
股票的收益率标准差”是指曩昔一段时期内，股票每个月的收益率相对于均匀月收益率的误差起伏的巨细。股票的每月收益动摇越大，那么它的标准差也越大。

5、出资危险与股市危险系数，标准差和希望值的联系

标准差和β是衡量证券危险的两个目标，偏重不同。
标准差着重的是证券本身的动摇，动摇越大，标准差越大，是肯定的动摇的概念；
证券A的标准差比证券B小，咱们说，证券A的全体动摇危险比较小，证券B的全体动摇危险比较大。标准差中，既包含了商场危险，又包含了该证券的特异危险，specificrisk。
相反，β着重的是相对于整个商场，这个证券的动摇巨细，是以整个商场为参照物的。
当商场动摇1个百分点时，证券A动摇1.25个百分点，所以咱们说，证券A的商场危险较大；证券B相对商场，则动摇0.95个百分点，咱们说，证券B的商场危险较小。
此题给出的两个证券，标准差和β对危险的指向并不共同，那么咱们怎样判别呢？
当把该证券参加一个出资组合中的时分，咱们首要考虑该证券的β，即相对于整个商场的危险，由于咱们以为该出资组合现已很好地代表了商场的意向，咱们额定参加一个证券，就要考虑他在这个全体傍边的影响，是扩大了整个portfolio的危险，仍是缩小了portfolio的危险。这时证券A的β较大，所以预期收益率就较高，证券B的β较小，预期收益率就小。
相对地，当咱们独自出资于一支股票时，咱们就要考虑这个股票的全体危险，这时就用标准差作为危险的衡量比较好，这时咱们倾向于选取标准差较小的证券A，而证券B的标准差大，预期收益率也更高。

[002213特尔佳]股票的标准差（股票风险的方差的计算公式）

6、求股票的希望收益率和标准差，方差？

E(R)=0.10.3+0.050.7=0.065
方差[30%(10%-0065)^2+70%(12%-5%)^2=
标准差平方等于方差

7、股票收益的希望和标准差核算。

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