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研究：公募基金做定期压力测试 必要时应实施应急预案_港币和人民币兑换

wx头像 wx 2021-12-15 03:02:48 6
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中国证券出资基金业协会(下称“协会”)将每三个月对公募基金展开一次定时压力测验。压力测验情形假定的危险因子包含但不限于上证综指跌落起伏(深证主板跌落起伏参照上证综指)、中小板跌落起伏、创业板跌落起伏、日均成交金额减缩起伏、债券违约率、债券收益率曲线改变状况、出资者换回份额等。

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这是协会日前发布的《公募基金办理公司压力测验指引(试行)》(下称《指引》)中的规矩。据介绍，此举旨在完善我国公募基金危险管控机制，树立压力测验的危险监测与预警准则，进步公募基金办理公司(下称“基金公司”)的危险办理认识和水平。除基金公司外的其他揭露征集证券出资基金办理人也应参照《指引》，展开旗下公募基金的压力测验作业。

《指引》要求，基金公司应当树立健全压力测验准则和流程，依据本身事务展开实际状况和危险偏好确认本公司的详细压力测验规矩、流程和办法，定时或不定时展开压力测验作业。一起，基金公司应指使公司高档办理人员担任压力测验的牵头安排作业，指定专门部分担任压力测验的施行作业，其他部分应活跃合作展开压力测验作业。

公募基金压力测验可分为股票压力测验、债券压力测验、钱银压力测验、QDII压力测验及特别产品压力测验等。压力测验情形假定的危险因子包含但不限于上证综指跌落起伏(深证主板跌落起伏参照上证综指)、中小板跌落起伏、创业板跌落起伏、日均成交金额减缩起伏、债券违约率、债券收益率曲线改变状况、出资者换回份额等。

《指引》附件一起供给了压力测验模板表格，协会将每三个月安排职业展开一次定时压力测验，定时压力测验首要依据模板表格进行。定时压力测验前，协会将一致给出情形假定参数和表格，各公司应依据给定参数和表格展开压力测验，不得私行更改。

基金公司在遇到如下状况之一时，应当依照监管组织或协会要求，或依据公司本身状况展开暂时专项或综合性压力测验：商场呈现严重改变时，如股票商场急剧跌落、成交量急剧萎缩、债券商场产生严重违约、监管方针产生严重改变等;基金公司进行严重立异、内部呈现严重危险状况时;其他或许或现已呈现的危险事情，需求进行压力测验时。

一起，基金公司应当依据压力测验成果反映的危险状况，结合压力测验计划和本身危险承受能力，采纳恰当应对办法，包含：调整产品持仓结构、改变出资标的、暂停申赎等，必要时应施行应急预案。

《指引》还要求，基金公司应当将定时压力测验草稿报送协会和所在地证监局，并将最近一个年度的定时和暂时压力测验草稿留存备检。基金公司应在每年4月30日前，将上一年度展开的定时和暂时压力测验状况陈述报送协会和所在地证监局。陈述内容应当包含压力测验计划、测验定论、发现的危险问题以及相关应对办法等。

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