[达嘉维康]甲购买了A公司股票的欧式看涨期权

Ⅰ一个投资者以2美元的价格购买了一份依据x股票的欧式看涨期权，股票价格为40美元，履行价格为35美元。

股票价格大于37就能够行权，期权价格高于2美元就会盈余。

Ⅱ这个期权买卖的挑选题，该选哪一个

假如不可权，那这个人的实践丢失确实是1.5元！可是他假如行权，那么这个人实践的丢失只要0.5元！！！

已然不管行权与否都要亏本，那么是亏1.5元好，仍是亏0.5元好呢？？？

很显然，当然是亏得少是最好的！！！所以选D！

信任我，肯定没有错！！！

Ⅲ一道关于看涨期权的计算题

（1）两种挑选，行使期权、什么也不做

行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000

什么也不做丢失为：3×10000＝30000

（2）两种挑选，行使期权、什么也不做

行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000

什么也不做丢失为：3×10000＝30000

Ⅳ关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！

(1)看涨期权定价公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)

d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))

d2=d1-sigma*sqrt(T-t)

依据题意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333

d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225

d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782

N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096

看涨期权的价格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251

(2)看跌期权的定价公式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]

看跌期权的价格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467

(3)看涨看跌期权平价联系

C-P=S-Kexp[-r(T-t)]

左面=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784

验证标明，平价联系建立。

Ⅳ某投资者购买一份股票欧式看涨期权，履行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=履行价格+权利金=105。价格超越105时盈余，能够行权。最大丢失5元权利金。

看跌期权，损益平衡点=履行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大丢失也是5元权利金。

损益图自己画画，不难。

Ⅵ欧式看涨期权价格计算题

关于第一问，用股票和无风险借款来仿制。借入B元的无风险利率的借款，然后购买N单位的股票，使得一年后该组合的价值和期权的价值持平。所以得到方程组：

N*Sup-B*（1+r）=5；N*Sdown-B*（1+r）=0。其间Sup、Sdown为上升下降后的股票价格，r为无风险利率8%.所以能够解出N和B，然后N*S-B便是现在期权的价格，S为股票现价。这是依据一价规律，用一个财物组合来彻底仿制期权的未来现金流，那么现在该组合的价格便是期权的价格。

关于第二问，思路彻底相同。仅仅看跌的时分，股票上涨了期权不可权，到期价值为0；股票下跌了期权行权，到期价值为5。也便是把上边的两个方程右边的数交流一下。

期望对你有所协助。

Ⅶ欧式期权行权

欧式期权有必要到期才能行权，美式期权能够半途恣意时刻行权，所以你的标题应该挑选A行使权力取得盈余

Ⅷ投资者A购买某股票看跌期权(欧式)

欧式期权只能在到期日行权

1.行权条件：行权价-期权费>标的股票价格，即当股票价格<30元时行权。

2.股票价格33.5元时，假如不可权，损益为亏本期权费5元/股*100股=500元。

假如行权，合约损益（35-33.5-5）*100=-350元

Ⅸ金融学4、假定投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权，

1.不可使期权的话，只丢失期权费，也便是250元。

2.假如是看涨期权，就不丢失了。反而赚了250元。

Ⅹ甲卖出1份A股票的欧式看涨期权,9月份到期,协议价格为20元.现在是5月份,A股票价格

你没有表述清楚，卖出期权还会分卖出看涨和看出看跌两种。还有权利金多少也没有说理解，这个问题很难答复。

你能够试用一下咱们公司的期权渠道，也是欧式期权，但在到期日之前能够转让，除了股指期权意外，还有外汇、贵金属、有色金属，种类蛮多，

周期是7天到182天，除了传统期权之外，还有欧洲数字期权和欧洲数字区间期权，种类和玩法都蛮多的，你有空能够试试