[公告速递]天弘中证500指数型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019年06月30日

基金办理人:天弘基金办理有限公司

基金保管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2019年08月24日

1重要提示

基金办理人的董事会、董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法律职责。本半年度陈说现已三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。

基金保管人国泰君安证券股份有限公司依据本基金合同规则，于2019年08月21日复核了本陈说中的财政方针、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅览本基金的招募阐明书及其更新。

本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文，出资者欲了解详细内容，应阅览半年度陈说正文。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

2基金简介

2.1基金根本状况

2.2基金产品阐明

2.3基金办理人和基金保管人

2.4信息宣布办法

3首要财政方针和基金净值体现

3.1首要管帐数据和财政方针

金额单位：人民币元

注：1、所述基金成绩方针不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

2、本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值改动收益。

3、本基金自2018年04月24日起增设C类基金比例，原基金比例转为A类基金比例。C类基金比例的初次承认日为2018年04月25日。

3.2基金净值体现

3.2.1基金比例净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

天弘中证500A

天弘中证500C

注：本基金出资组合的成绩比较基准为：中证500指数收益率95%＋银行活期存款利率5%。中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，再依照最近一年的日均成交金额由高到低排名，除掉排名后20%的股票，然后将剩下股票依照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指数归纳反映了沪深证券商场内小市值公司的全体状况，并能够作为出资成绩的点评规范，为指数化出资和指数衍生产品立异供给根底条件。本基金出资于股票的财物比例不低于基金财物的90%，出资于中证500指数成份股和备选成份股的财物比例不低于非现金基金财物的80%；本基金每个生意日日终在扣除股指期货合约需交纳的生意确保金后，应当坚持不低于基金财物净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其间，现金不包含结算备付金、存出确保金、应收申购款。

3.2.2自基金合同收效以来基金比例累计净值增加率改动及其与同期成绩比较基准收益率改动的比较

注：1、本基金合同于2015年01月20日收效。

2、本基金自2018年04月24日起增设C类基金比例，原基金比例转为A类基金比例。C类基金比例的初次承认日为2018年04月25日。

3、本陈说期内，本基金的各项出资比例到达基金合同约好的各项比例要求。

4办理人陈说

4.1基金办理人及基金司理状况

4.1.1基金办理人及其办理基金的阅历

天弘基金办理有限公司经我国证监会证监基金字[2004]164号文赞同，于2004年11月8日正式树立。注册本钱金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：

到2019年6月30日，本基金办理人共办理49只基金：天弘精选混合型证券出资基金、天弘永利债券型证券出资基金、天弘永定价值生长混合型证券出资基金、天弘周期战略混合型证券出资基金、天弘文明新兴产业股票型证券出资基金、天弘添利债券型证券出资基金、天弘丰利债券型证券出资基金、天弘现金管家货币商场基金、天弘债券型主张式证券出资基金、天弘健康保养混合型证券出资基金、天弘余额宝货币商场基金、天弘稳利定时敞开债券型证券出资基金、天弘弘利债券型证券出资基金、天弘通利混合型证券出资基金、天弘同利债券型证券出资基金、天弘沪深300指数型主张式证券出资基金、天弘中证500指数型主张式证券出资基金、天弘云端日子优选灵敏装备混合型证券出资基金、天弘新生机灵敏装备混合型主张式证券出资基金、天弘互联灵敏装备混合型证券出资基金、天弘惠利灵敏装备混合型证券出资基金、天弘新价值灵敏装备混合型证券出资基金、天弘云商宝货币商场基金、天弘医疗健康混合型证券出资基金、天弘中证医药100指数型主张式证券出资基金、天弘量化驱动股票型证券出资基金、天弘中证证券稳妥指数型主张式证券出资基金、天弘中证银行指数型主张式证券出资基金、天弘创业板指数型主张式证券出资基金、天弘上证50指数型主张式证券出资基金、天弘中证800指数型主张式证券出资基金、天弘中证电子指数型主张式证券出资基金、天弘中证核算机主题指数型主张式证券出资基金、天弘中证食品饮料指数型主张式证券出资基金、天弘弘运宝货币商场基金、天弘裕利灵敏装备混合型证券出资基金、天弘价值精选灵敏装备混合型主张式证券出资基金、天弘信利债券型证券出资基金、天弘战略精选灵敏装备混合型主张式证券出资基金、天弘优选债券型证券出资基金、天弘尊享定时敞开债券型主张式证券出资基金、天弘悦享定时敞开债券型主张式证券出资基金、天弘荣享定时敞开债券型主张式证券出资基金、天弘穗利一年定时敞开债券型证券出资基金、天弘弘丰增强报答债券型证券出资基金、天弘港股通精选灵敏装备混合型主张式证券出资基金、天弘增强报答债券型证券出资基金、天弘安益债券型证券出资基金、天弘华享三个月定时敞开债券型主张式证券出资基金。

4.1.2基金司理及基金司理助理简介

注：1、基金司理任职日期为本基金办理人对外宣布的任职日期。

2、证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本基金依照国家法律法规及基金合同的相关约好进行操作，不存在违法违规及未施行基金合同许诺的状况。

本陈说期内，本基金办理人严厉遵守《证券出资基金法》及其配套规矩和其他相关法律法规、基金合同的有关规则，勤勉尽责地办理和运用基金财物，在严厉操控危险的根底上，为基金比例持有人追求最大利益。

本陈说期内，本基金运作合法合规，不存在危害基金比例持有人利益的行为。

4.3办理人对陈说期内公正生意状况的专项阐明

4.3.1公正生意准则的实行状况

公正生意的实行状况包含：树立共同的研讨渠道和公共信息渠道，确保各组合得到公正的出资资讯；公正对待不同出资组合，制止各出资组合之间进行以利益输送为意图的出资生意活动；在确保各出资组合出资决议计划相对独立性的一起，严厉实行授权批阅程序；施行会集生意准则和公正生意分配准则；树立不同出资组合出资信息的办理及保密准则，确保不同出资组合司理之间的严重非揭露出资信息的彼此阻隔；加强对出资生意行为的督查稽核力度，树立有用的反常生意行为日常监控和剖析评价系统等。

陈说期内，公司公正生意程序运作杰出，未呈现反常状况；场外、下事务公正生意准则实行状况杰出，未呈现反常状况。

公司对旗下各出资组合的生意行为进行监控和剖析，对各出资组合不一起间窗口内的同向生意的溢价金额与溢价率进行了T查验，未发现违背公正生意准则的反常生意。

本陈说期内，未呈现违背公正生意准则的状况，公司旗下各基金不存在因非公正生意等导致的利益输送行为，公正生意准则的全体实行状况杰出。

4.3.2反常生意行为的专项阐明

为规范出资行为，公正对待出资组合，拟定《反常生意监控和陈说办法》对或许发布新闻渠道显着影响商场价格、或许导致不公正生意、或许涉嫌利益输送等生意行为反常和生意价格反常的景象进行界定，拟定相应的监控、剖析和防控办法。

本陈说期内，严厉操控同一基金或不同基金组合之间的同日反向生意，严厉制止或许导致不公正生意和利益输送的同日反向生意；针对非揭露发行股票申购、以公司名义进行的债券一级商场申购的申购计划和分配进程进行审阅和监控，确保分配效果契合公正生意准则。未发现本基金存在反常生意行为。

本基金本陈说期内未产生同一基金或不同基金组合之间在同一生意日内进行反向生意及其他或许导致不公正生意和利益输送的反常生意。

4.4办理人对陈说期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

陈说期内，本基金秉承合规榜首、风控榜首的准则，坚持既定的指数化出资战略，力求出资报答与所盯梢指数坚持共同，活泼应对基金申购换回等要素对指数盯梢作用的影响，尽力为出资者供给一个杰出的指数出资东西。

出于基金充沛出资、削减生意本钱、下降盯梢过失的需求，依据慎重准则陈说期软文内本基金运用股指期货东西对基金出资组合进行办理，以应对大额申购时巨额资金在途不行用等特别景象。依据危险办理的准则，本基金在陈说期内运用股指期货东西旨在进步出资功率，操控基金出资组合危险水平，力求更好地完本钱基金的出资方针。

陈说期内，本基金盯梢过失的来历首要是申购换回、成分股权重调整与成分股停牌要素。当因为申赎改动、指数成分股权重调整、成分股停牌等状况或许对指数盯梢作用带来影响时，本基金坚持既定的指数化出资战略，对指数基金采纳被迫仿制与组合优化相结合的办法盯梢指数。陈说期内，本基金全体运转平稳。

4.4.2陈说期内基金的成绩体现

到2019年06月30日，天弘中证500A基金比例净值为0.8453元，天弘中证500C基金比例净值为0.8643元。陈说期内比例净值增加率天弘中证500A为18.26%，天弘中证500C为18.14%，同期成绩比较基准增加率均为17.87%。

4.5办理人对微观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

2季度的微观经济形势呈现了一些不承认性的要素。特别是外需加入了更多的不承认性，包商银行被接收也在短期对流动性带来了扰动。从数据上来看，工业增加值当月同比增速在5月下降到5.0%，制造业出资累计同比增速在4月仅有2.5%，PMI在5-6月接连两月为49.4，低于荣枯线。这些数据反映出相对较弱的经济活动。在这样的时刻点往后看，经济能否企稳或许仍然是未来一段时刻的中心对立。

现在，经济中的一部分会逐渐呈现一些让经济企稳的痕迹，包含基建出资、房地产出资、轿车消费等；下半年的不承认性，一方面来自对房地产融资的收紧，另一方面来自外需；通胀的压力在3季度显着减轻，PPI或许会同比负增加；社融、M2等方针全体来说依然是逐渐改进的。方针尽力做到在稳增加和防危险中的平衡，依据国内外经济形势的改动，及时预调微调。全体来看，经济处在一个“信誉修正改进，但经济改进存在曲折”的状况，咱们判别经济大概率能够企稳。

在这种状况下，股票商场或许不会大跌，但要呈现显着趋势性反弹，还需求盈余层面的支撑。现在企业盈余增速虽下行压力有限，但也很难立刻大幅上行。A股上市公司盈余在阅历了2018年年报大幅计提减值丢失带来的低点之后，在2019年1季度净赢利同比增速呈现较显着的改进，咱们更倾向于以为2019年下半年盈余增速数据会因为本钱端改进以及前期的低基数影响呈现上升，后续仍需继续重视需求端实在的景气复苏状况以及企业盈余才能是否改进。

4.6办理人对陈说期内基金估值程序等事项的阐明

公司建立的基金估值委员会为公司基金估值决议计划组织，担任拟定公司所办理基金的根本估值方针，对公司旗下基金已选用的估值方针、办法、流程的实行状况进行审阅监督，对因运营环境或商场改动等导致需调整已施行的估值方针、办法和流程的，担任检查赞同基金估值方针、办法和流程的改动和实行。确保基金估值作业契合相关法律法规和基金合同的规则，确保基金财物估值的公正、合理，有用保护出资人的利益。估值委员会由公司分担固定收益出资的高档办理人员、督察长、分担估值事务的IT运维总监、出资研讨部担任人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值作业小组，由具有丰厚专业知识、两年以上基金职业相关范畴作业阅历、了解基金出资种类定价及基金估值法律法规、具有较强专业担任才能的基金司理、基金管帐、危险办理人员及内控合规人员组成。

基金司理作为估值作业小组的成员之一，在基金估值定价进程中，充沛表达对相关问题及定价计划的定见或主张，参加估值计划提议的拟定。但对估值方针和估值计划不具有终究表决权。

参加估值流程的各方还包含本基金保管人和管帐师事务所。保管人依据法律法规要求对基金估值及净值核算施行复核职责。管帐师事务所对估值委员会选用的相关估值模型、假定及参数的恰当性宣布审阅定见并出具陈说。上述参加估值流程各方之间不存在任何严重利益冲突。

陈说期内，本基金办理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务协议。

4.7办理人对陈说期内基金赢利分配状况的阐明

本基金本陈说期未进行赢利分配，契合相关法规及基金合同的规则。

4.8陈说期内办理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

本陈说期内本基金办理人无应阐明预警信息。

5保管人陈说

5.1陈说期内本基金保管人遵规守信状况声明

本陈说期内，国泰君安证券股份有限公司在天弘中证500指数型主张式证券出资基金的保管进程中，严厉遵守《证券出资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和保管协议的有关规则，不存在危害基金比例持有人利益的行为，彻底尽职尽责地施行了应尽的责任。

5.2保管人对陈说期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本陈说期内，本保管人依据《证券出资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和保管协议的规则，对本基金办理人的出资运作进行了必要的监督，对基金财物净值的核算、基金比例申购换回价格的核算以及基金费用开支等方面进行了仔细的复核，未发现本基金办理人存在危害基金比例持有人利益的行为。

5.3保管人对本半年度陈说中财政信息等内容的实在、精确和完好宣布定见

本保管人复核了本陈说中的财政方针、净值体现、收益分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，以为其实在、精确和完好。

6半年度财政管帐陈说(未经审计)

6.1财物负债表

管帐主体：天弘中证500指数型主张式证券出资基金

陈说截止日：2019年06月30日

单位：人民币元

注：陈说截止日2019年06月30日，天弘中证500指数型主张式证券出资基金A类基金比例净值0.8453元，天弘中证500指数型主张式证券出资基金C类基金比例净值0.8643元；基金比例总额2,362,777,418.06份，其间天弘中证500指数型主张式证券出资基金A类基金比例1,576,664,293.41份，天弘中证500指数型主张式证券出资基金C类基金比例786,113,124.65份。

6.2赢利表

管帐主体：天弘中证500指数型主张式证券出资基金

本陈说期：2019年01月01日至2019年06月30日

6.3一切者权益改动表

报表附注为财政报表的组成部分。

本陈说6.1至6.4财政报表由下列担任人签署:

6.4报表附注

6.4.1基媒体发稿渠道金根本状况

天弘中证500指数型主张式证券出资基金(以下简称"本基金")经我国证券监督办理委员会(以下简称"我国证监会")证监答应[2014]1364号《关于准予天弘中证500指数型主张式证券出资基金注册的批复》注册，由天弘基金办理有限公司依照《中华人民共和国证券出资基金法》和《天弘中证500指数型主张式证券出资基金基金合同》担任揭露征集。本基金为契约型敞开式、主张式，存续期限不定，初次征集期间为2015年1月19日，初次建立征集不包含认购资金利息共征集10,000,000.00元，业经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资陈说予以验证。经向我国证监会存案，《天弘中证500指数型主张式证券出资基金基金合同》于2015年1月20日正式收效，基金合同收效日的基金比例总额为10,000,000.00份基金比例。本基金的基金办理人为天弘基金办理有限公司，基金保管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金为主张式基金，基金征集比例总额不少于1,000万份，基金征集金额不少于1,000万元，其间基金办理人作为主张资金的供给方认购的金额为1,000万元且许诺持有期限不少于三年。

依据天弘基金办理有限公司2018年4月24日发布的《关于天弘中证500指数型主张式证券出资基金增设C类基金比例并相应修订基金合同部分条款的公告》，本基金自2018年4月24日起增设C类基金比例，原基金比例转为A类基金比例。A类基金比例在出资者认购/申购、换回基金时收取认购/申购、换回费用，而不计提出售服务费；C类基金比例在出资者申购基金比例时不收取申购费用、换回时收取换回费用，一起从本类别基金财物中计提出售服务费。

依据《中华人民共和国证券出资基金法》和《天弘中证500指数型主张式证券出资基金基金合同》的有关规则，本基金的出资规模为具有杰出流动性的金融东西，以中证500指数的成份股及其备选成份股为首要出资方针。为更好地完成出资方针，本基金也可少数出资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经我国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、财物支撑证券、货币商场东西以及法律法规或我国证监会答应本基金出资的其他金融东西(但须契合我国证监会的相关规则)。本基金出资于股票的财物比例不低于基金财物的90%，出资于中证500指数成份股和备选成份股的资新闻发布渠道产比例不低于非现金基金财物的80%；本基金每个生意日日终在扣除股指期货合约需交纳的生意确保金后，应当坚持不低于基金财物净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其间现金不包含结算备付金、存出确保金和应收申购款等。本基金的成绩比较基准：中证500指数收益率95%＋银行活期存款利率(税后)5%。

6.4.2管帐报表的编制根底

本基金的财政报表依照财政部于2006年2月15日及今后期间公布的《企业管帐准则－根本准则》、各项详细管帐准则及相关规则(以下合称"企业管帐准则")、我国证监会公布的《证券出资基金信息宣布XBRL模板第3号<年度陈说和半年度陈说>》、我国证券出资基金业协会(以下简称"我国基金业协会")公布的《证券出资基金管帐核算事务指引》、《天弘中证500指数型主张式证券出资基金基金合同》和在财政报表附注6.4.4所列示的我国证监会、我国基金业协会发布的有关规则及答应的基金职业实务操作编制。

本财政报表以本基金继续运营为根底编制。

6.4.3遵从企业会站发稿计准则及其他有关规则的声明

本基金2019年度上半年财政报表契合企业管帐准则的要求，实在、完好地反映了本基金2019年06月30日的财政状况以及2019年度上半年的运营效果和基金净值改动状况等有关信息。

6.4.4本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相共同的阐明

本基金本陈说期管帐报表所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度管帐报表所选用的管帐方针、管帐估量共同。

6.4.5过失更正的阐明

本基金在本陈说期间无须阐明的管帐过失更正。

6.4.6税项

依据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠方针的告诉》、财税[2012]85号《关于媒体发布渠道施行上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》、财税[2015]101号《关于上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》、财税[2016]70号《关于金融组织同业来往等增值税方针的弥补告诉》、财税[2016]140号《关于清晰金融房地产开发教育辅佐服务等增值税方针的告诉》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税方针有关问题的弥补告诉》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的告诉》、财税[2017]90号《关于租入固定财物进项税额抵扣等增值税方针的告诉》及其他相关财税法规和实务操作，首要税项列示如下：

(1)资管产品运营进程中产生的增值税应税行为，以资管产品办理人为增值税交税人。资管产品办理人运营资管产品进程中产生的增值税应税行为，暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营进程中产生的增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已交税额从资管产品办理人今后月份的增值税应交税额中抵减。

对证券出资基金办理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、当地政府债以及金融同业来往利息收入亦免征增值税。资管产品办理人运营资管产品供给的借款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为出售额。资管产品办理人运营资管产品转让2017年12月31日前获得的基金、非货品期货，能够挑选依照实践买入价核算出售额，或许以2017年最终一个生意日的基金比例净值、非货品期货结算价格作为买入价核算出售额。

(2)对基金从证券商场中获得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股票的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金获得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金付出利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司获得的股息盈利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息盈利所得全额计入应交税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应交税所得额；持股期限超越1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后获得的股息、盈利收入，依照上述规则核算交税，持股时刻自解禁日起核算；解禁前获得的股息、盈利收入继续暂减按50%计入应交税所得额。上述所得共同适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意印花税，买入股票不征收股票生意印花税。

(5)本基金的城市保护建造税、教育费附加、当地教育费附加和防洪工程保护费等税费依照实践交纳增值税额的适用比例核算交纳。

6.4.7相关方联系

6.4.7.1本陈说期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方产生改动的状况

本陈说期存在操控联系软文推行或其他严重利害联系的相关方未产生改动。

6.4.7.2本陈说期与基金产生相关生意的各相关方

注：下述相关生意均在正常事务规模内按一般商业条款缔结。

6.4.8本陈说期及上年度可比期间的相关方生意

6.4.8.1经过相关方生意单元进行的生意

6.4.8.1.1股票生意

6.4.8.1.2权证生意

本基金本陈说期及上年度可比期间未经过相关方生意单元进行权证生意。

6.4.8.1.3应付出相关方的佣钱

注：1、上述佣钱参阅商场价格经本基金的基金办理人与对方洽谈承认，以扣除由我国证券挂号结算有限职责公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣钱协议的服务规模还包含佣钱收取方为本基金供给的证券出资研讨效果和商场信息服务等。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金办理费

注：1、付出基金办理人天弘基金办理有限公司的办理人酬劳按前一日基金财物净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：日办理人酬劳＝前一日基金财物净值X0.5%/当年天数。

2、客户保护费是指基金办理人与基金出售组织在基金出售协议中约好的依据出售组织出售基金的保有量提取必定比例的客户保护费，用以向基金出售组织付出客户服务及出售活动中产生的相关费用，该费用从基金办理人收取的基金办理费中列支，不归于从基金财物中列支的费用项目。

6.4.8.2.2基金保管费

注：付出基金保管人国泰君安证券股份有限公司的保管费按前一日基金财物净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：日保管费＝前一日基金财物净值X0.1%/当年天数。

6.4.8.2.3出售服务费

注：1、付出C类基金比例出售组织的出售服务费按前一日C类基金比例的基金财物净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出给天弘基金办理有限公司，再由天弘基金办理有限公司核算并付出给各基金出售组织。出售服务费的核算公式为：日出售服务费＝前一日C类基金比例基金财物净值X0.25%/当年天数。

2、依据天弘基金办理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金办理有限公司关于旗下部分基金展开出售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2019年06月30日止期间，本基金C类比例的出售服务费率优惠至0.20%。

3、本基金A类比例不收取出售服务费。

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债发稿渠道券(含回购)生意

本陈说期及上年度可比期间未与相关方进行过银行间同业商场的债券(含回购)生意。

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1陈说期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

比例单位：份

注：1.基金办理人出本钱基金相关的费用按基金合同及更新的招募阐明书的有关规则付出。

2、陈说期期末持有的本基金比例占基金总比例比例，比例的分母别离选用A、C类各自等级的比例总额核算。

6.4.8.4.2陈说期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

本基金本陈说期末及上年度末除基金办理人以外的其他相关方未出本钱基金。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金的银行存款由基金保管人国泰君安证券股份有限公司保管，存放在具有基金保管资历的我国工商银行股份有限公司，按银行同业利率或约好利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

本基金本陈说期及上年度可比期间未在承销期内参加相关方承销证券生意。

6.4.8.7其他相关生意事项的阐明

本基金本陈说期及上年度可比区间产生的相关生意，严厉施行了相关批阅程序，且获得保管人赞同。

6.4.9期末本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，挑选上或许下一种办法进行新股申购。其间基金作为一般法人或战略出资者认购的新股，依据基金与上市公司所签定申购协议的规则，在新股上市后的约好期限内不能自在转让；基金作为个人出资者参加上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自在转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

本基金本陈说期末未持有暂时停牌等流转受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

到本陈说期末2019年06月30日，本基金未持有银行间商场债券正回购生意中作为典当的债券。

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

到本陈说期末2019年06月30日，本基金未持有生意所商场债券正回购生意中作为典当的债券。

6.4.10有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融东西公允价值计量的办法

公允价值计量效果所属的层次，由对公允价值计量全体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决议：

榜首层次：相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价。

第二层次：除榜首层次输入值外相关财物或负债直接或直接可调查的输入值。

第三层次：相关财物或负债的不行调查输入值。

(b)继续的以公允价值计量的金融东西

(i)各层次金融东西公允价值

于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其改动计入当期损益的金融财物中归于榜首层次的余额为1,889,776,265.64元，归于第二层次的余额为56,976.54元，无归于第三层次的余额(2018年12月31日：榜首层次860,814,171.78元，第二层次4,721,358.78元，第三层次为27,383.40元)。

(ii)公允价值所属层次间的严重改动

本基金以导致各层次之间转化的事项产生日为承认各层次之间转化的时点。

关于证券生意所上市的股票和债券，若呈现严重事项停牌、生意不活泼(包含涨跌停时的生意不活泼)、或归于非揭露发行等状况，本基金不会于停牌日至生意康复活泼日期间、生意不活泼期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入榜首层次；并依据估值调整中选用的不行调查输入值关于公允价值的影响程度，承认相关股票和债券公允价值应属第二层次仍是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期改动金额

上述第三层次财物改动如下：

计入损益的利得或丢失别离计入赢利表中的公允价值改动损益、出资收益等项目。

(c)非继续的以公允价值计量的金融东西

于2019年06月30日，本基金未持有非继续的以公允价值计量的金融财物(2018年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融东西

不以公允价值计量的金融财物和负债首要包含应收金钱和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，到财物负债表日本基金无需求阐明的其他重要事项。

7出资组合陈说

7.1期末基金财物组合状况

7.2陈说期末按职业分类的股票出资组合

7.2.1陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

7.2.2陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

7.3期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的股票出资明细

7.3.1期末指数出资按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

7.3.2期末活泼出资按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名股票出资明细

注：出资者欲了解本陈说期末基金出资的一切股票明细，应阅览登载于本公司站的半年度陈说正文。

7.4陈说期内股票出资组合的严重改动

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

注：本项"买入股票本钱"、"卖出股票收入"均按生意成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

本基金本陈说期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈说期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7.8陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

7.10陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

7.10.1陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

7.10.2本基金出资股指期货的出资方针

本指数基金的股指期货买入套保首要为应对基金组合申购的资金未到位形成基金组合的股票仓位过低的危险，股指期货在买入时总持仓量选用双束缚战略，一是束缚基金组合中总的股指期货持仓量不能超越向中金所请求并获批的套保总量；二是束缚基金组合持有的股指期货合约价值加上基金组合中其他有价证券市值占基金净财物的比例不能超越法规规则的上限。并在股指期货的生意进程中严厉遵守基金合同的束缚和中金所的规则。依据本基金的基金合同、出资规模、出资方针、出资战略以及对商场走势研判的根底上，结合基金日常的申购换回状况，拟定套期保值生意的合理期限。套期保值的期限一般不超越股指期货当时的最远到期日合约，即次季合约。依照生意月份附近的准则，归纳考虑并动态盯梢不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期危险等要素，挑选适宜月份的期货合约进行开仓和展期新闻发布生意来完成远期套保的意图。别的关于交割月的股指期货，通常状况下，最晚在合约交割日进行平仓，尽量防止进行交割。在未来的股指期货生意进程中，本基金将严厉遵守《证券出资基金参加股指期货生意指引》，以及我国金融期货生意所公布的《我国金融期货生意所生意规矩》、《我国金融期货生意所套期保值与套利生意办理办法》等相关规则，以套期保值为首要意图参加股指期货，严厉操控生意中的各种危险。

7.11陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

本基金本陈说期末未持有国债期货。

7.12出资组合陈说附注

7.12.1本陈说编制日前一年内，本基金出资的前十名证券发行主体中，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2019年04月23日收到上海证券生意所的行政监管办法决议书。详细内容，敬请出资者拜见上述公司的相关公告。

对该股票的出资决议计划程序阐明：本基金为被迫盯梢指数基金。依据本基金《基金合同》等相关规则，为更好地盯梢标的指数和操控盯梢过失，故依照成份股权重装备该等证券，契合法律法规、基金合同和公司内部出资决议计划程序的相关规则。

7.12.2基金出资的前十名股票，均为基金合同规则备选股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项财物构成

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

7.12.5.1期末指数出资前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末指数出资前十名股票不存在流转受限状况。

7.12.5.2期末活泼出资前五名股票中存在流转受限状况的阐明

7.12.6出资组合陈说附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

8基金比例持有人信息

8.1期末基金比例持有人户数及持有人结构

注：组织/个人出资者持有基金比例占总比例比例的核算中，针对A、C类分级基金，比例的分母选用A、C类各自等级的比例；对算计数，比例的分母选用A、C类分级基金比例的算计数。

8.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况

8.3期末基金办理人的从业人员持有本敞开式基金比例总量区间状况

8.4主张式基金主张资金持有比例状况

本基金树立后有10,000,000.00份为主张比例，主张比例许诺的持有期限为2015年01月20日至2018年01月20日。到本陈说期末，主张资金持有比例为0份。

9敞开式基金比例改动

单位：份

注：总申购比例含转化转入比例；总换回比例含转化转出比例。

10严重事件提醒

10.1基金比例持有人大会决议

本陈说期内本基金未举行基金比例持有人大会。

10.2基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分的严重人事改动

本陈说期内本基金的基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分未产生严重人事变软文渠道动。

10.3触及基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼

本陈说期内没有产生触及基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼。

10.4基金出资战略的改动

本陈说期内本基金出资战略没有改动。

10.5为基金进行审计的管帐师事务所状况

本陈说期内本基金所聘任的管帐师事务所未产生改动。

10.6办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分等状况

本陈说期内本基金办理人、保管人及其高档办理人员没有产生受稽察或处分的状况。

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

注：1、基金专用生意单元的挑选规范为：该证券运营组织财政状况杰出，各项财政方针显现公司运营状况安稳；运营行为规范，内控准则健全，最近两年未因严重违规行为遭到监管机关的处分；研讨实力较强，能及时、全面、定时向基金办理人供给高质量的咨询服务，包含微观经济陈说、商场剖析陈说、职业研讨陈说、个股剖析陈说及全面的信息服务。

2、基金专用生意单元的挑选程序：本基金办理人依据上述规范进行调查后，承认选用生意座位的证券运营组织。然后基金办理人和被选用的证券运营组织签定生意座位租借协议。

3、本基金陈说期内新租借生意单元：2个，其间包含安信证券上海生意单元1个，安信证券深圳生意单元1个。

4、本基金陈说期内中止租借生意单元：无。

11影响出资者决议计划的其他重要信息

11.1陈说期内单一出资者持有基金比例比例到达或超越20%的状况

本陈说期内，本基金未呈现单一出资者持有基金比例比例到达或超越本基金总比例20%的状况。

11.2影响出资者决议计划的其他重要信息

本陈说期内，本基金未有影响出资者决议计划的其他重要信息。

天弘基金办理有限公司

二〇一九年八月二十四日