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[000033]专业人士齐聚上海纵论量化交易

wx 2023-02-27 23:35:21 6

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3月13日，由文华财经和我国量化出资学会联合主办的“2021我国量化买卖者年会”在上海举行。与会人士环绕量化买卖开展趋势等进行了深化沟通。

据期货日报记者了解，近年来跟着国内期货和期权种类的不断丰富，以期货为出资标的的CTA和期权量化战略，已经成为国内量化买卖新的“蓝海”，涌现出很多量化私募。遍及各地IDC机房的不计其数台电脑服务器日夜不停地接连买卖，已经成为国内量化买卖商场的一道靓丽风景线。

文华财经董事长尚守哲在会上致辞时表明，量化买卖是未来买卖的趋势和方向，早在2004年文华财经推出国内第一套程序化买卖函数库以来，公司即开端打造国内程序化买卖的生态链和生态环境。2005年公司在全国大范围举行程序化买卖训练活动，培养了我国最早的一批程序化买卖买卖员。跟着程序化买卖在国内金融商场的生根发芽，以及生态链条的逐步树立和完善，由程序化买卖开展演化出来的量化买卖开端逐步成为业界的开展一致。当时，量化买卖在理性出资、买卖战略研讨，以及模型创立、出资组合、危险办理等方面为国内金融商场出资者供给了协助。下一步，公司将进一步提高软件服务水平，为国内量化职业的开展添砖加瓦。

我国量化出资学会理事长丁鹏在会上介绍，量化买卖在国内金融范畴开展已有十余年前史，第一次有规划的开展要追溯到2008年。国内券商和基金公司2008年从海外引进了一大批对冲基金人才，该举动奠定了我国量化出资的人才根底。跟着2010年股指期货的上市，量化出资鼓起，多年来量化战略由阿尔法战略逐步开展到指数增强等战略，量化出资私募的优异体现招引了越来越多的出资者开端进入量化买卖范畴。

华泰期货研讨院量化组研讨总监何绪纲在题为“AI模型与金融数据使用”的主题讲演中介绍，产品Beta危险溢价的发现，让本钱定价模型往前跳动了一大步，而产品Beta危险溢价的使用将产品出资逻辑推动到了全新高度。其间，Curve因子、期限结构因子、动量因子、动摇率因子等11种因子在影响产品商场价格动摇方面起到重要作用。为此，经过AI模型战略中的随机森林回归剖析因子重要性从而作出买卖判别。

关于量化买卖的使用和开展，横琴引力场财物办理有限公司出资副总裁夏凯介绍，量化买卖便是着重优势，补偿下风，构建多样化的买卖战略系统。能够中长周期趋势为主，经过趋势目标、动摇率办理、组合优化算法寻觅趋势种类的方法，捕捉产品商场周期性行情。也能够基本面量化为中心，如库存、仓单、气候和供需剪刀差结构等描写产品供求关系，猜测价格强弱，一起包含了微观对冲、计算套利等特殊战略。终究在不确定的国际寻觅相对确定性，例如，CTA大类战略与股票多头商场相关性较低，能够在大类财物装备上有用涣散危险、平衡收益。

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