某股票的市场价格为50研期望收益率(股票600288)

Ⅰ 關于《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月后這個股票的價格將變。。。。

5*e^(-0.1/2) = $4.76

漲跌，都不能超過這個價值。

Ⅱ 某股票期望收益率為4%,無風險利率為6%,市場收益率是16%.其β值是多少

利用CAPM計算， 股票期望受益率＝無風險利率＋beta＊（市場受益率－無風險利率）

數字帶進去，解個方程就出來了。

Ⅲ 已知某種股票的期望收益率為A，其標準差為B，風險價值系數為C，則該股票的風險收益率為多少啊

知道答案了？不用刪，讓提問自動過期，或直接把我的回答選為最佳答案，嘿嘿……

Ⅳ 某證券期望收益率為14%，無風險利率為6%，市場風險溢價為8.5%，現市場價格50元，

根據你的題目，我們有已知條件：

E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%，P=50

在沒有改變協方長之前，由于P=D1/E(Ri），所以D1=50*0.14=7

E(Ri)=Rf+β（E（Rm）-Rf），所以β=0.94

若協方差加倍，則β加倍，改變之后β=1.88，新的E(Ri)=21.98%，則P=31.85元

Ⅳ 某公司股票的β值為0.7，現價為50，一年后的期望價格為55并派發股利1元，市場市場組合的期望收益

ri=rf+[E(rm)-rf]β

一年后的期望收益率：(55-50)/50=0.2

現估收益率：ri=0.08+(0.15-0.08)*0.7=0.129

期望收益率>現估收益率

所以被高估，應該賣出

Ⅵ 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。

該股票相對于市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%

該股票的β值為：4%/7%=4/7

期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)

所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(6)某股票的市場價格為50研期望收益率擴展閱讀：

期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小于必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等于必要收益率。

而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個后驗收益率。

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或采用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等于各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等于組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

Ⅶ 投資學計算題

1.因為E(rP)=rf+E(rM)*β 。所以β=（E(rP)-rf）/E(rM)=（1 8%-6%）/1 4%=6/7

其他的題待解

Ⅷ 假定無風險利率為6%，市場收益率是16%，一只股票今天的售價為50美元，在年末將支付每股5美元的紅利，

(5+x-50)/50=6%+1.2*(16%-6%)

x=54元

預期年末售價為54元

Ⅸ 某股票的價格期望值是1000元,其貝塔系數為0.6,無風險利率為10%,全市場組合的預期收益率為17%.

設合理價格為x

預期要求收益率=(1000-x)/x=無風險收益率10%+貝塔系數0.6*（17%-10%）

算出來x=876 很簡單的呵呵

Ⅹ 某股票當前市場價格是25元，上年每股股利是1.2元，預期的股利增長率是5%.求預期收益率為

實際上這道題考察的是固定股利增長模型中這個公式的使用：P0=D0(1+g)/(R-g)

從題意可得已知，P0=25，D0=1.2，g=5%，求R

故此把數據代入公式，可得25=1.2*(1+5%)/(R-5%)

解得R=10.04%