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1、中证500股指期货一手多少钱2、中证500股指期货上市时刻3、中证500期货贴水居多，并且越跌贴水越大，这是为什么？4、买中证500指数期货危险大吗中证500股指期货一手多少钱

中证500股指期货一手1000000钱，5000点，每个点200元，最小动摇0.2个点。

中证500股指期货便是以中证500指数为标的物的标准化合约。由于期货生意的是合约，由所以生意合约就会有买方和卖方，以及生意的物品，以及合约到期的时刻。而上证50股指期货生意的便是上证50指数，中证500股指期货生意的便是中证500指数。

您好，中证500股指期货上一年上市生意。中证500指数期货于2015年4月16日正式上市生意，归中国金融期货生意所一切。

中证500期货贴水居多，并且越跌贴水越大，这是为什么？

中证500指数期货，又被投资者称为IC合约。详细的IC合约，是依据每个详细的生意月份来确认交割时刻点的。咱们看见，中证500指数期货的贴水较多，并且在必定的时刻周期内，IC合约的贴水会越变越大，这是由IC的特定特点形成的。

首要，IC的单张合约，根本是现阶段国内股指期货中比较贵重的。由于单个合约价格过贵重（一般来说IC合约一张的市值在150万元以上，超过了沪深300的IF合约），中证500指数对应的价格渐涨，IC的单价越高。不过，IC价格再贵，也只能反响期货市场投资者对IC的认可度，它的贴水往往反响的是投资者对其后续价格的预期。

其次，IC的单个合约点数为200点，即投资者买入或卖出一张IC合约，所对应的金额是IC指数肯定值得200倍，而那个合约价格再贵，投资者也能够买到200倍，可是单笔合约的价格现已不高，这些是投资者的专业资质。因而，这里会形成必定起伏的贴水。再次，IC合约这个东西也许是投资者的一项专业，特别是期货投资者的一个专业范畴。尽管这些投资者有它们的利益，可是这种利益不会形成定价上的困难。IC合约的利益是那些固定收益与产品。IC合约的中证500指数贴水便是这些缺陷，投资者不能领会得到，还有可能是投资者现已是不可能认识到IC的贴水特点。

从一个侧面上看，投资者在生意软件上上面看到一个IC合约，是一个865倍的合约，在这里具有必定的扶贫作业特点。这种特点，也使得IC合约的贴水随同跌落而增大，究竟跌落的过程中，投资者是很难平仓的，而这种贴水便是对平仓动作的价格补偿。

股指期货仍是有必定的危险的，入市需谨慎。

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，两边约好在未来的某个特定日期，能够依照事前确认的股价指数的巨细，进行标的指数的生意，到期后经过现金结算差价来进行交割。作为期货生意的一种类型，股指期货生意与普通产品期货生意具有根本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货能够大致分为两大类，产品期货与金融期货。

期货便是依照约好价格超前进行生意的生意合约，期货生意分为投机和交割，投机经过低买高卖或许高卖低买来赚取价差，交割是事前确定生意价格在未来履行的生意生意.以黄金期货为例，20160401黄金价格为1211美元/盎司，甲和乙签定1盎司交割日期为20160701的黄金期货合约，甲为买方，乙为卖方，假如20160701合约到期，黄金价格到达1300美元/盎司，乙仍然以1211美元/盎司的把1盎司黄金卖给甲.

期货分为产品期货和金融期货，产品期货的标的物为什物，比方原油，黄金，白银，铜，铝，白糖，小麦，水稻等，金融期货的标的物对错什物，比方股票价格指数，利率，汇率等，而股指期货便是以股票价格指数为标的物的期货合约，浅显的了解便是以股票价格指数作为目标的价格竞猜游戏，既能够买涨(术语:做多)也能够买跌(术语:做空)，看涨的人被称作多头，看跌的人被称作空头，多头和空头各付出10%-40%的保证金生意股指期货合约(详细保证金数额由中国金融期货生意所规则)，然后依照每一个指数点位300元的价格核算盈亏，指数每上涨一个点多头盈余300元，而空头亏本300元，指数每跌落一个点空头盈余300元，而多头亏本300元.这个300元/点叫价格乘数，世界各国的价格乘数是不一致的，全世界有40多个国家有股指期货，美国标普500股指期货为250美元，纳斯达克100指数期货为100美元，德国法兰克福指数期货为5欧元，伦敦金融时报100指数期货为25英镑，香港恒生指数期货为50港元.国内有三种股指期货合约，分别为沪深300股指期货IF，中证500股指期货IC，上证50股指期货IH，每一种股指期货依据时刻不同各有四个合约，一个当月合约，一个下月合约和两个季月合约，比方上市的沪深300股指期货合约分别为IF1604，IF1605，IF1606，IF1609，IF即IndexFutures，IF1604是当月合约，指的是2016年4月第三个星期五进行交割的合约，IF1605是下月合约，指的是2016年5月第三个星期五进行交割的合约，IF1606是当季合约，指的是2016年6月第三个星期五进行交割的合约，IF1609是下季合约，指的是2016年9月第三个星期五进行交割的合约

期货生意分为做空和做多，做空是先卖后买，做多是先买后卖，举个比如，20171030 9:36的沪深300期指为4030点，预期价格会跌落，所以我卖出开仓一手股指期货合约，保证金份额为15%，则占用的保证金为403030015%=181350元，账户上再留有一些余额合计20万，10:06价格跌至3960点，我挑选买入平仓，那么盈余为(4030点-3960点)300元/点=21000元，收益率为21000/200000=10.5%，预期随后价格会上涨，所以我又买入开仓一手股指期货合约，13:23价格到达3990点，我挑选卖出平仓，那么盈余为(3990点-3960点)300元/点=9000元，收益率为4.5%，经过两次操作全天收益率为15%，但方向做反的那一方收益率便是-15%.

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