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大摩量化配置(大摩量化多策略)

wx 2021-11-13 15:03:46 6

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金融界基金07月17日訊摩根士丹利華鑫量化装备混合型證券投資基金（簡稱：大摩量化装备混合A，代碼233015）07月16日凈值跌落5.23%，引起投資者關註。當前基金單位凈值為1.9380元，累計凈值為2.3380元。

創業基金,創業基金

大摩量化装备混合A基金建立以來收益143.62%，本年以來收益13.47%，近一月收益12.54%，近一年收益24.95%，近三年收益16.54%。

財富與夢想,財富與夢想

大摩量化装备混合A基金建立以來分紅1次，累計分紅金額2.78億元。现在該基金開放申購。

小米上市股價？小米上市股價

基金經理為陳健夫，自2018年08月01日浓艳該基金，任職期內收益30.94%。

最新基金定时報告顯示，該基金重倉持有中國安全（持倉份额4.55%）、貴州茅臺（持倉份额4.18%）、招商銀行（持倉份额3.06%）、恒瑞醫藥（持倉份额2.40%）、中信證券（持倉份额2.00%）、五糧液（持倉份额1.99%）、伊利股份（持倉份额1.70%）、興業銀行（持倉份额1.42%）、工商銀行（持倉份额1.35%）、格力電器（持倉份额1.34%）。

報告期內基金投資战略和運作剖析

2019年國內經濟呈現下行趨勢，GDP增速從一季度的6.4%下降到四季度的6.0%，經濟下行壓力不斷增大，經濟形勢的變化迫使方针加大瞭逆周期調節起伏，經濟在四季度呈現出階段性企穩跡象。流動性方面，央行采纳瞭一系列逆周期調節办法疊加外資的持續流入，流動性總體上坚持合理富余。匯率方面，公民幣對美元中間價小幅貶值，但公民幣匯率的雙向波動明顯，中美貿易談判的跌宕起伏成為貫穿全年走勢的主線。

2019年，本基金繼續依照既定的量化模型進行選股，給予估值水平更低、業績增長更穩定的股票以更高權重，並根據模型定时對持倉進行調整，同時本基金在實際運作中不斷通過再平衡的办法維持行業的中性均衡装备，從結果上來看這也是本基金在2019年得以緊跟指數的首要原因。2019年，市場風格和行業輪動快速，影響瞭因子有效性、持續性，模型表現不夠抱负。從全年來看，本基金在報告期內跑贏瞭業績基準4.78%，超額收益首要來自於倉位的貢獻。

本基金首要通過量化模型作為投資买卖決策的依據，通過科學的量化模型研讨體系和嚴格的風險浓艳機制，爭取獲得相對基準的超額收益。

本報告期到2019年12月31日，本基金A類份額凈值為1.708元，份額累計凈值為2.108元，基金份額凈值增長率為32.81%，同期業績比較基準收益率為29.36%；本基金C類份額凈值為1.708元，份額累計凈值為1.708元，基金份額凈值增長率為1.43%，同期業績比較基準收益率為1.17%。

浓艳人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

鑒於A股市場當前整體的估值水平合计處於歷史中低水平，盡管遭到新冠肺炎疫情的沖擊，短期內經濟和企業盈余均面臨較大的下行壓力，但我們認為疫情的影響是短期要素，長期來看，中國內需空間廣闊、方针與变革空間大、外部環境變化也將加速中國推進資本市場变革的脚步，市場的中長期远景仍然向好。展望2020年，在經濟穩增長的目標下，方针有望加大逆周期調節起伏，疊加中美貿易冲突的階段性緩和，市場的風險偏好有望得到進一步提高。未來隨著外資的進一步進入，以及市場情緒的逐渐恢復，能夠代表A股中心資產的績優龍頭仍然具備合理的装备空間。

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