协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的整体差错。若两个随机变量X和Y彼此独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因此若上述数学希望不为零,则X和Y必不是彼此独立的,亦即它们之间存在着必定的联系。
Cov(X,Y)=Cov(Y,X);Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。
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