北大资源天弘安康颐养混合型证券投资基金2018第三季度报告

天弘健康保养混合型证券出资基金2018第三季度陈述

天弘健康保养混合型证券出资基金

2018

陈述

第三季度

2018年9月30日

基金办理人：天弘基金办理有限公司

基金保管人：中国工商银行股份有限公司

陈述送出日期：2018年10月24日

1重要提示

2基金产品概略

3首要财务目标和基金净值体现

3.1首要财务目标

单位：人民币元

注：1、本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

2、所述基金成绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用（例如，开放式基金的申购换回费等），计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2012年11月28日收效。

3.2基金净值体现

3.2.1本陈述期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同收效以来基金累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

注：1、本基金合同于2012年11月28日收效。

2、本陈述期内，本基金的各项出资比例到达基金合同约好的各项比例要求。

4办理人陈述

4.1基金司理（或基金司理小组）简介

注：1、上述任职日期为本基金办理人对外发表的任职日期。

2、证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理方法》的相关规则。

4.2办理人对陈述期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本基金依照国家法律法规及基金合同的相关约好进行操作，不存在违法违规及未实施基金合同许诺的状况。

4.3公正买卖专项阐明

4.3.1公正买卖准则的执行状况

公正买卖的执行状况包括：树立一致的研讨渠道和公共信息渠道，确保各组合得到公正的出资资讯；公正对待不同出资组合，制止各出资组合之间进行以利益输送为意图的出资买卖活动；在确保各出资组合出资决议计划相对独立性的一起，严厉执行授权批阅程序；实施会集买卖准则和公正买卖分配准则；树立不同出资组合出资信息的办理及保密准则，确保不同出资组合司理之间的严重非揭露出资信息的彼此阻隔；加强对出资买卖行为的督查稽核力度，树立有用的反常买卖行为日常监控和剖析评价系统等。

陈述期内，公司公正买卖程序运作杰出，未呈现反常状况；场外、下事务公正买卖准则执行状况杰出，未呈现反常状况。

公司对旗下各出资组合的买卖行为进行监控和剖析，对各出资组合不一起间窗口（1日、3日、5日）内的同向买卖的溢价金额与溢价率进行了T查验，未发现违背公正买卖准则的反常买卖。

本陈述期内，未呈现违背公正买卖准则的状况，公司旗下各基金不存在因非公正买卖等导致的利益输送行为，公正买卖准则的全体执行状况杰出。

4.3.2反常买卖行为的专项阐明

为标准出资行为，公正对待出资组合，拟定《反常买卖监控和陈述方法》对或许明显影响商场价格、或许导致不公正买卖、或许涉嫌利益输送等买卖行为反常和买卖价格反常的景象进行界定，拟定相应的监控、剖析和防控办法。

本陈述期内，严厉控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向买卖，严厉制止或许导致不公正买卖和利益输送的同日反向买卖；针对非揭露发行股票申购、以公司名义进行的债券一级商场申购的申购计划和分配进程进行审阅和监控，确保分配成果契合公正买卖准则。未发现本基金存在反常买卖行为。

本基金本陈述期内未产生同一基金或不同基金组合之间在同一买卖日内进行反向买卖及其他或许导致不公正买卖和利益输送的反常买卖。

4.4陈述期内基金的出资战略和运作剖析

2018年3季度，跟着央行货币政策的基调从合理安稳转向合理富余，商场收益率快速下行，10年国开债收益率逐月累计下行20bp，但中心呈现了必定反弹，原因有三：一是猪瘟、寿光水灾、PTA提价等要素使得商场对通胀上行预期较大；二是前期债市现已对资金宽松预期和经济下行预期等利多要素进行了反响，需求新的要素触发；三是忧虑当地债很多供应耗费商场流动性，对利率债构成揉捏。

在陈述期内，本基金比较灵敏地抓住了商场时机，依据买卖系统宣布的信号进行了增强买卖。一起适度将久期适度拉长。

4.5陈述期内基金的成绩体现

到2018年09月30日，本基金比例净值为1.520元，本陈述期比例净值增长率1.20%，同期成绩比较基准增长率0.73%。

4.6陈述期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

本陈述期内本基金办理人无应阐明预警信息。

5出资组合陈述

5.1陈述期末基金财物组合状况

5.2陈述期末按职业分类的股票出资组合

5.3陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

5.4陈述期末按债券种类分类的债券出资组合

注:可转债项下包括可交换债1,383,480.00元。

5.5陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

5.6陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。

5.7陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈述期末未持有贵金属。

5.8陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

5.9陈述期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

本基金本陈述期末未持有股指期货。

5.10陈述期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

本基金本陈述期末未持有国债期货。

5.11出资组合陈述附注

5.11.1本陈述期内未发现基金出资的前十名证券的发行主体被监管部门立案查询，未发现在陈述编制日前一年内遭到揭露斥责、处分。

5.11.2基金出资的前十名股票，均为基金合同规则备选股票库之内的股票。

5.11.3其他财物构成

5.11.4陈述期末持有的处于转股期的可转化债券明细

5.11.5陈述期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈述期末前十名股票中不存在流转受限状况。

5.11.6出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

6开放式基金比例变化

单位：份

注:总申购比例含转化转入比例；总换回比例含转化转出比例。

7基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

7.1基金办理人持有本基金比例变化状况

单位：份

7.2基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

本陈述期基金办理人未运用固有资金出本钱基金。

8影响出资者决议计划的其他重要信息

8.1陈述期内单一出资者持有基金比例比例到达或超越20%的状况

本陈述期内，本基金未呈现单一出资者持有基金比例比例到达或超越本基金总比例20%的状况。

8.2影响出资者决议计划的其他重要信息

本陈述期内，本基金未有影响出资者决议计划的其他重要信息。

9备检文件目录

9.1备检文件目录

1、中国证监会同意天弘健康养老混合型证券出资基金征集的文件

2、天弘健康保养混合型证券出资基金基金合同

3、天弘健康保养混合型证券出资基金保管协议

4、天弘健康保养混合型证券出资基金招募阐明书

5、陈述期内涵指定报刊上发表的各项公告

6、中国证监会规则的其他文件

9.2寄存地址

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3查阅方法

出资者可到基金办理人的工作场所及站或基金保管人的工作场所免费查阅备检文件，在付出工本费后，可在合理时刻内获得上述文件的复制件或复印件。

公司站：pfund

天弘基金办理有限公司

二〇一八年十月二十四日