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量化对冲基金(量化对冲基金有哪些)

wx头像 wx 2022-03-15 14:25:42 6
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量化对冲基金是将量化出资办法和对冲战略结合的基金。

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“量化”指凭借统计学剖析、数学模型等办法量化对冲基金，经过现代计算机技术进行前史回测从很多的前史数据中开掘大概率获取出资收益的战略量化对冲基金，从而构成量化因子以及出资模型量化对冲基金，然后依据模型进行实盘试盘验证模型是否可行，可行则扩展实盘规划，以获取继续跑赢商场的出资组合。在咱们的量化基金出资战略中，基金司理也能够依据归纳剖析，对因子和模型进行必定的调整，以便更适合实践商场状况。

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1949年Alfred W. Jones创建榜首只对冲基金（Hedge Fund），“对冲”便是经过办理并下降组合体系危险以应对金融商场改变。从本钱财物定价理论（CAPM）可看出，出资组合的期望收益能够被分红两个部分，其一为α收益，代表出资组合逾越商场基准的收益，另一个则为β收益，即出资组合承当商场体系危险而取得的收益。咱们常说的对冲，则是经过剥离或下降出资组合的体系危险(β收益)，获取α收益，让整个出资组合不管阅历商场上涨或跌落，都能够获取正收益，也便是咱们常说的寻求肯定收益，而不是相对收益。

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从界说上看，选用量化出资战略的产品都归于量化基金，量化基金不必定会运用对冲的方法，但对冲基金则通常是选用量化模型来做出资决策。

简略归纳量化对冲基金便是首要凭借统计剖析和数学模型的方法进行出资，并经过办理和下降组合体系危险来对应金融商场的改变，获取相对安稳收益的基金。

量化对冲买卖的标的：股票、债券、期货、期权等。

比方，先用量化出资的方法构建股票多头组合，然后在股指期货商场卖空股指期货以对冲商场的体系危险，终究到达安稳超量收益。

对冲基金常用的战略

1、做多和做空战略：做多和做空两种操作通常是一起进行的。举个比方，假如最近吃馒头的人多了，那么散户们通常会进行的操作便是做多馒头，等候价钱提价，再出手，赚一笔。而对冲基金是做多馒头，一起做空米饭。这样一来，一旦馒头提价10%，米饭贬价10%，散户能赚10%，而对冲基金司理却能赚20%。

2、中性战略：意图是彻底逃避股票商场的危险。比方：对冲基金收到出资者100块钱，然后出资者期望至少能打败商场的均匀回报率。

3、套利战略：套利便是使用证券价格差异而取得收益，包含跨期套利、跨商场套利、跨种类套利等。举个栗子，大米在商场东门卖一块钱一斤，但却在商场西门卖八毛钱一斤。这个时分在商场西门买了大米再去商场东门卖掉便是套利。

比较闻名的量化对冲基金公司

1、桥水公司Bridgewater Associates

2、文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）

3、Two Sigma 公司

4、D.E.Shaw & Co （德邵集团）

5、CITADEL LLC（城堡集团）

6、Process Driven Trading

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