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工银平衡基金净值(国农科技)

wx头像 wx 2022-03-11 16:55:56 6
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多因子选股模型的树立过程之候选因子的选取。

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候选因子的挑选首要依赖于经济逻辑和商场经历，但挑选更多和更有用的因子无疑是增强模型信息捕获才能，进步收益的关键因素之一。

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例如：在2011年1月1日，选取流转市值最大的50只股票，构建出资组合，持有到2011年末，则该组合能够获得10%的超量收益率。这就说明晰在2011年这段时刻，流转市值与终究的收益率之间存在正相关联系。

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从这个比如能够看出这个最简略的多因子模型说明晰某个因子与未来一段时刻收益率之间的联系。相同的，能够挑选其他的因子，例如可能是一些基本面目标，如PB、PE、EPS增加率等，也可能是一些技能面目标，如动量、换手率、动摇等，或许是其他目标，如预期收益增加、分析师共同预期改变、宏观经济变量等。

相同的持有时刻段，也是一个重要的参数目标，到底是持有一个月，仍是两个月，或许一年，对终究的收益率影响很大。

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